台指期操作系統筆記1/11 - 財經

開 高 低 收

20110111 8779 8950 8760 8942


淨值餘額:1046000 元

起始資本:1000000 元

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8755空單於8884停損 共虧損(8884-8755+5)*50*2 = 13400元

多單於8832 8862 8882各進一口小台 平均成本在8859

明日波動性出場點在8801


50日EMA:8653 50日%K:89.1



目前部位: 8859多單(小台x3)


策略狀況 (ABC為多方策略 其餘為空方策略)

A B C alpha beta gamma

是否在場中 o o o x x x

是否符合濾網 - - - x x o

預計進場點位 - - - - - 8801

預計出場點位 8801 8801 8801 - - -


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出場日期 R 實際損益 R倍數 總和 峰值 浸水曲線
9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00
10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00
10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56
10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18
10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98
10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21
11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58
11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11
1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00
1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00
1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00
1/11 158 -134 -0.84 4.18 5.02 -0.84

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M6R8兄說得沒錯 這個作空點位現在看起來的確不太理想

其原因有二

1)我的策略只考慮日線 進出彈性較差

2)gamma策略的濾網使然


在逆勢大跌gamma策略中 若前一天收盤的50日%K高於90

則就算當天是超級長黑K 我也不會進場放空

這是gamma策略的濾網之一


1/5的走勢雖然一度大跌180點 但由於前一天收盤的50日%K仍高達93.5

所以gamma策略不會進場放空 而是等到1/7又再度大跌時才進場

就這一次的交易來說是放空在一個很差的點位


但是這種事情發生過很多次了 因此我不擔心

gamma策略的歷史績效並不是太好 勝率約5成 單獨使用時大概賺不到什麼錢

但是與我系統中的其他策略合併使用時

卻能夠有效地提升系統績效的平滑度 因此我仍然將其納入系統的一環

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