可能是一個白癡問題 - 財經

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By Olive
at 2013-05-09T16:06

Table of Contents

※ 引述《guest2008 (guest)》之銘言:
: ※ 引述《confuser (confuser)》之銘言:
: : 想請問一下,我瀏覽這個板,有個疑惑,好像程式交易都是在做期貨而不是股票,
: : 是這個樣子嗎?如果問題有點膚淺,請見諒! 謝謝
: 還是可以做,但幾乎看不到人做的主要原因是「困難度太高了」。
: 因為目前國內似乎沒有券商提供下單的 API..
: 所以抓行情也要自己搞、EA 系統也要自己搞、下單也要自己搞..
: 當然你還是想搞有何不可?甚至沒下單股票API,那就下單股票期貨總可以吧?
: 元大他股票期貨有成交,一樣會把交易成功信號傳送到你自己寫的交易系統上。

台灣50(0050)算不算股票呢?

小弟目前是用Excel來執行台灣50與選擇權避險的程式交易。

程式架構:
http://0050-option.blogspot.tw/2013/02/0050-excel12.html

台灣50的操作頁面:
http://0050-option.blogspot.tw/2013/01/0050-0050.html

選擇權的操作頁面:
http://0050-option.blogspot.tw/2013/02/0050.html

最近的交易成果:
http://0050-option.blogspot.tw/2013/05/0050-covered-call-20130508.html

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老狗的實際交易記錄分享:(台灣50平衡比例投資法與選擇權賣方策略)
【隨波逐流~部落格】http://0050-option.blogspot.tw/
【台灣50@Facebook】https://www.facebook.com/groups/217494754992667/

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Tags: 財經

All Comments

Erin avatar
By Erin
at 2013-05-09T18:56
這是在廣告嗎~~~
Emily avatar
By Emily
at 2013-05-12T23:15
你的營業員賺很大喔
Iris avatar
By Iris
at 2013-05-16T02:41
乾脆每篇文都回好了
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2013-05-18T08:08
書可能銷量不好,廣告猛打!
Heather avatar
By Heather
at 2013-05-18T17:46
最基本的問題:賺錢的方法為什麼公開?
Linda avatar
By Linda
at 2013-05-20T02:38
其實也不用這麼尖酸刻薄 如此為何不去問市面上許多知名投
資作者 為何公開自己的策略?

可能是一個白癡問題

Jack avatar
By Jack
at 2013-05-08T23:12
想請問一下,我瀏覽這個板,有個疑惑,好像程式交易都是在做期貨而不是股票, 是這個樣子嗎?如果問題有點膚淺,請見諒! 謝謝 - ...

交易勝率計算器

Catherine avatar
By Catherine
at 2013-05-08T11:17
先前討論交易勝率 提到有心的人可以寫個模擬器。 想說方便想了解但無能為力的人 分享一個簡單的檔案如下: http://ppt.cc/fEVQ 大致參閱我先前分享的操作幾個不同數值看看 因為把它做成函數模式,所以頂多一次性計算1000次 多按幾次and#34;F9and#34; ...

交易的勝率

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By Enid
at 2013-05-06T15:54
※ 引述《DieLandkarte (地圖)》之銘言: : 從三月開始交易日股至今,交易次數總共也有上千次(因為我是當沖) : 我發現從一開始到現在,勝率其實都差不了多少 : 平均勝率大約是30% 賠率是15% 平倉機率是55% : 只是有時候賺的時候只賺1個tick : 但賠的時候卻賠2~3個tick : ...

交易的勝率

Lily avatar
By Lily
at 2013-05-06T12:08
從三月開始交易日股至今,交易次數總共也有上千次(因為我是當沖) 我發現從一開始到現在,勝率其實都差不了多少 平均勝率大約是30% 賠率是15% 平倉機率是55% 只是有時候賺的時候只賺1個tick 但賠的時候卻賠2~3個tick 想請教各位先進 大家的勝率大概都多少? 另外我該如何進步呢? - ...

你相信MC的回測分析嗎?

Ingrid avatar
By Ingrid
at 2013-05-03T11:17
※ 引述《subpop (尚未通過身分認證)》之銘言: : 想討論一下MC的回測分析跟實際上線後的績效表現 : 會影響回測跟實際差距的幾個可能原因 : 自己的經驗大概是 : 1.回測成本(commission+slippage) : 不知道各位單邊大概都設多少比較合理? : 自己的情況是如果是下market或 ...