包絡曲線用法~ - 股票

為了呼應圈大的研究精神，小弟我把我這半年研究的東西公布一下好了

小弟研究的是 包絡曲線，從 "走進我的交易室" 那本書獲得啟發

艾爾德曾經講一句話 "用這曲線上下緣包住 95% 的K線"，至於為什麼這樣做

我之後會講到，有統計的概念在裡面


如果各位鄉民沒有看過包絡曲線，看看軟體有沒有，英文叫做 envelope

叫出來後，中間有用一條你自己設定的均線，同時有上下緣形成一個包絡通道

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以下是重點：

上升趨勢，K線會沿著某一條均線上升，K線就會沿著中間的均線和包絡上緣通道上升

下降趨勢則反之

調整方式：

均線請自由決定，我通常會取 30日線，上下緣的通道的參數依各股決定



以下是超重點：

打開一檔個股，假設他是上升趨勢，請將包絡上下緣的參數調整至 包住至少3個月以上的K

包住的K不能全包住，而只能包住95%，不然會完全失真，無法抓到K線的行動

小秘密在於，在調整的時候，可能某些關鍵K會碰到上緣後留上影線

如果有發現某根K有包住了，同樣的參數再看看其他的K是否也有這現象

如果是，那就是這個參數了，後面的這幾天就用這個參數來運作

每個各股都有不同的參數


如何運作：

艾爾德說過，如果是上升趨勢，均線和上緣之間就是獲利區間

趨勢出來後，拉回均線就是買進，碰到上緣就賣出，看交易者能夠吃到這區間多少獲利

下降趨勢反之

所以這套屬於逆勢操作法，也叫區間操作法，不屬於順勢加碼操作



統計解釋：

小弟對這個指標下特別的解釋

中間的均線就可以看成變形的回歸線，上下緣就解釋為 中間回歸線的95%的信賴區間

所以學過統計都知道，如果全包住了那根本沒意義，我們必須把離群值踢掉

所以範圍縮至 95% 時，就有比較大的"機率"碰到上下緣就反彈

這時候就可以做該做的動作



系統回測：

當你在做參數調整時，剛剛說過，必須包住三個月以上的K，如果包住了

那不就再做系統回測了嗎? 這個參數對於前三個月以上均適用

所以目前你就用這個參數做往後的發展，簡單易用



與包寧傑帶狀的差異：

包絡曲線跟包寧傑帶狀的差異在於，包寧傑帶狀的上下緣均是用標準差計算

容易因"過度計算"而失真，所以會常常跳出通道

通道也容易收斂跟發散

包絡曲線沒有過度計算，很簡單的用一個%數來做上下緣的區間，而且更穩定

但話說回來，包寧傑帶狀是用來觀察收斂發散狀況，跟包絡曲線用途不同



以上，有問題再問，各位可以試看看


來源是來自於 艾爾德的 "走進我的交易室"











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股市就是提款機

問題是要知道密碼

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