小弟已爬文過選擇權保證金計算方式.....
這是我跟朋友討論的一個問題，
條件...
1.賣出8000賣權收取權利金70點，保證金為15500元
SP8000 @ 70 = 15500
2.賣出9400買權收取權利金70點，保證金為15500元
SC9400 @ 70 = 15500
3.組合勒式，保證金為15500元(這個值是我永豐的試算算出來的，
跟我爬文的計算值不一樣)
SP8000~SC9400 @ 70 = 15500
我們爭論的問題在於
假設 今天我下一組勒式SP8000~SC9400 @ 70 = 15500
當我平掉其中SP8000 or SC9400其中一邊時!!!
他說在這瞬間因為勒式被拆開，已經不是勒式了，是2口的賣出買權和賣權
所以必須要有接近15500*2 的保證金，
但我認為因為是確定平倉其中一邊了，所以還是接近15500的保證金就好，
當然我知道保證金實際這個平掉時的現貨價有關係，
簡化的問題來說!!!
當勒式已確定會平倉掉的一邊，
你的保證金是要有
1. 2口 的保證金總合
2. 末平倉的保證金。
因為他跟我吵說，要平倉一邊的勒式會瞬間保證金會變2倍左右，
我覺得很不合理。
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