利用Multicharts做多市場分散01 - 財經

By Eden
at 2013-07-02T17:52

Table of Contents

※ 引述《tallan (OsO)》之銘言：
: 要看報表的圖請到
: http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab3b63d201017jqv.html
: 我剛開始做程式交易時，犯了一個錯誤，就是在多策略分散上面
: 我定義一下我的多策略，在同一個市場，波段策略，用出了20個程式。
: 但我最後發現，一堆垃圾集合起來不會變黃金，到最後我波段和當沖，就各留二隻程式。
: 剩下就是用不同的"非價格濾網"，來做策略的分散。
: 當然2隻程式的相關係還是很高，如果都是順勢策略，相關係數大概還是會在0.7左右。
: 以下我用的是Multicharts的Portfolio Backtester的功能。
: 用之前提的robust的當沖模型，5個市場的參數完全一模一樣。
: 把所有的損益都改成"美金"，期貨市值調成20000~25000美金之間，也就是大約下2口小台
: 指，1/5口股指。
: 回測期間2010/10 ~2013/06
: 總獲利21788美金，最大回檔2021美金
單一市場多策略的相關性不太可能很低
策略只有三種狀態要不是多和空不然就空手

除非多策略的每個策略空手的時間都很多
然後彼此進場的時間錯開
否則我不太相信策略可以有很低的相關性

簡單說如果策略都在場內但是多空對做
事實上這只是在降低槓桿而已

反之如果策略都同向的話
一個黑天鵝事件也是讓大家一起掛

我認為如果大多數時間都在場內的交易策略(ex: 多空對翻型)
是不太能夠靠多策略來有效降低MDD

--

Tags: 財經

All Comments

By Poppy
at 2013-07-05T14:45

你認為相關係數要多低才算低?

By Vanessa
at 2013-07-09T09:37

您真的有寫過策略嗎?

By Edward Lewis
at 2013-07-11T08:14

單純是外行人吧

By Frederica
at 2013-07-12T06:16

當你在賠錢的時候市場上的人也都一起賠錢喔?

By Mary
at 2013-07-16T22:09

112....卻講出這番話 XD

By Bethany
at 2013-07-17T21:31

多空對翻的相關係數就可以很低惹@@ 除非你要求必須要是負的

By Wallis
at 2013-07-21T07:28

自己檢討一下吧你在賠錢的時候沒跟你一起賠的都是輸家囉?
杯講話比較直來直往大男人不玩娘娘腔的遊戲

By Frederica
at 2013-07-24T13:34

話說絕大多數的人對交易都有這樣的誤解難怪一堆人說台指不能
玩了或是說台指有夠難玩有夠爛

By Vanessa
at 2013-07-26T22:25

逆勢順勢加區間...相關性其實不高

By Poppy
at 2013-07-28T12:43

我覺得大部分的交易人都以MDD為重耶

By Carol
at 2013-07-31T03:14

但事實上未來MDD=\=過去MDD 反而未來相關係數~過去相關係數

By Candice
at 2013-08-04T08:31

但相關係數和賺不賺錢是二回事..XD

By Hedda
at 2013-08-06T23:55

樓上說的是當然就算多個策略組合在一起期望值也不會增加

By Odelette
at 2013-08-10T02:28

但在降低風險的角度看效果就會很明顯

By Tristan Cohan
at 2013-08-10T12:43

因此找到正期望值的交易策略永遠都是第一步

By Aaliyah
at 2013-08-15T07:26

我一直都想不通為什麼有人外匯可以寫出那麼賺錢的程式...

By Thomas
at 2013-08-16T02:51

zxcmnb誤會我的意思了...囧我不是和你說...

By Andrew
at 2013-08-20T04:26

你是用什麼來做相關係數呢? 怎麼會找不到相關係數低的@@

By Bethany
at 2013-08-20T15:13

太追究相關係數其實沒什麼意義風險跟獲利是對等的
哪有無風險暴利的黑天鵝會一起死就代表對的時候會一起賺
自己知道風險在哪就好囉

By Daniel
at 2013-08-21T23:19

講得不錯阿~~~~推

By Ina
at 2013-08-22T06:58

樓上c大講得並非全然正確並不是把風險拉高獲利就會增加了

By John
at 2013-08-25T18:49

誰都知道c大講的不是風險拉高獲利就會增加，c大講的一定

By Jake
at 2013-08-28T16:42

是想要更大的獲利，通常都得接受更大的風險........

By Barb Cronin
at 2013-09-01T17:37

在單一市場用操作邏輯就能達到負相關做不到是你的問題

By Gilbert
at 2013-09-02T04:09

跟單市場多市場沒關係 ... 換個角度說多市場就沒有黑天鵝嗎

By Daph Bay
at 2013-09-06T16:39

多市場黑天鵝不會同時出現

By Noah
at 2013-09-08T16:27

回原po MDD%不是你說能控制就能控制的是因為MDD%本身就是個
極大的錯誤

By Kama
at 2013-09-12T21:36

還頭一次聽到相關係數有線性相依的可能112教材比較與眾不同

By Kama
at 2013-09-13T17:14

一看到控制MDD%,好拉大槓桿..只能說要保重,路上小心

By Jacky
at 2013-09-17T20:03

另r2說的多市場不會同時黑天鵝,實戰看到好像不是這樣

By Skylar DavisLinda
at 2013-09-21T22:30

開個玩笑,有個風險是"地球風險",請問投組怎模去消?

By Isla
at 2013-09-25T20:10

找火星還是木星分散

By Kumar
at 2013-09-26T18:49

線性相依跟相關性是兩個不同的東西耶

By Odelette
at 2013-09-27T15:45

我比較不懂的地方是假設有兩個策略交易同一個商品
都是多空對翻型的策略 Pearson correlation顯示低相關

By Necoo
at 2013-10-01T01:57

例如 0.2? 兩者之間會出現任何其他更高維度的相依性需
要來討論嗎?

By Emma
at 2013-10-01T12:55

zxcmnb大你跟tallan大原文的結論是相同的啊！

By Bethany
at 2013-10-02T21:19

其實你們的意見是相同的不要誤會了啦 XD

By Tristan Cohan
at 2013-10-06T06:50

呵呵再我看來您蠻有潛力的阿~~~加油

By Sarah
at 2013-10-08T20:18

r2大,我是開個小玩笑.投組跟分散市場鐵定大大降低風

By Bennie
at 2013-10-13T13:09

險這學理都證明沒問題,但風險還是存在哪怕是在小,也

By Callum
at 2013-10-17T13:29

會有莫非定律的可能,這不是開玩笑的,由其是自以為可
降低MDD%後又開大槓桿的,在我看就是賭八字硬不硬而已

By Audriana
at 2013-10-19T12:48

我也是開玩笑的啦怕風險就逃到外星去就好了~

By Heather
at 2013-10-21T11:20

要賺錢期望值就要高風險控管才是下一步

By Franklin
at 2013-10-25T21:52

話說我真的認為MDD%是個垃圾耶

By Charlotte
at 2013-10-25T22:57

RedFireE你會成功的，思路很清楚，看的出來我是讚同zxcmnb

By Candice
at 2013-10-30T01:36

W79P要復活了嗎XDDD
抱歉推錯板了= =

By Isla
at 2013-11-02T21:33

推你最後兩句的結論!!(所以我打算走多市場)

By Robert
at 2013-11-07T19:40

另外交易分成順勢or套利 (逆勢只是因為區間選取不同

By Ophelia
at 2013-11-12T18:31

MDD%這個東西不看也罷啊有看等於沒看

By Frederic
at 2013-11-16T00:08

MDD%本身就是個天大的錯誤

By Bethany
at 2013-11-19T02:00

MDD這東西一加上%就變成垃圾指標了

By Kristin
at 2013-11-22T06:39

說實在點想看拉回就直接看拉回的金額別去加% 發明這個MDD%
的發明者腦袋真的很不清楚

By Sierra Rose
at 2013-11-26T12:34

承受槓桿多大就是看你覽啪多大而已 dd怎樣都是多餘

By Damian
at 2013-11-30T12:11

估計在多長的交易時間內破某個特定的DD%的機率~ 個人認為是

By Susan
at 2013-11-30T14:05

沒什麼意義的~ 因為會造成MDD創高的行情何時來根本無法預測

By Ursula
at 2013-12-02T00:43

樓上正解

By Connor
at 2013-12-03T15:41

如果是權益數mdd%一直破當然是有很大的關係趕快縮部位做唄

By Joe
at 2013-12-04T06:49

單一策略一直破mdd 如果是賠它該賠的錢繼續用它~why not?

By Skylar Davis
at 2013-12-07T14:56

認同樓上幾位說的.PZ重要,分散也重要,但根本的還是正
期望值的邏輯,是靠這個在撈的,其它的只是修飾澱粉而
已.

By Rosalind
at 2013-12-08T17:02

樓上說的沒錯總歸還是要有賺錢的策略邏輯才是王道啊！

By Mary
at 2013-12-13T02:14

no~ 只是王道"之一"

By William
at 2013-12-13T04:11

還要有合夥人才是王道

By Bennie
at 2013-12-13T05:51

are2你... XD

By Cara
at 2013-12-16T11:29

r2對火E緊迫盯人XD 火E會如何應對?

By Noah
at 2013-12-17T05:58

盛竹如: 讓我們繼續看下去

By Michael
at 2013-12-20T16:27

to凌波哥阿政的測試沒問題哥以為會大幅變動的東西參考就好

By Lauren
at 2013-12-24T14:28

我有請阿政再確認一次....

By Mason
at 2013-12-26T10:42

發現可能是PB的問題....

By Freda
at 2013-12-26T12:33

MDD或MDD%不應該跟起點有關,尤其是大樣本又包含小樣本

By Thomas
at 2013-12-28T02:02

而小樣本反而測出比較大的DD%...不合理

By Joseph
at 2013-12-30T15:42

除非風險平衡公式有問題,讓有部分資金是閒置的...
或是工具或設定出了問題

By Lauren
at 2014-01-01T02:06

尤其是該篇文章剛好MDD%都出現在策略起跑之初

By Adele
at 2014-01-02T18:32

一般會出現這現象都是起始資金設定值出問題

By Connor
at 2014-01-06T10:56

MDD%為什麼跟起點會沒關係?

By Lily
at 2014-01-09T04:08

其實我只是想講 mdd%會變動那個再投資部份我是省略的

By Jacky
at 2014-01-09T11:05

因為固定資金加上固定口數 mdd%是確實會變動

By Poppy
at 2014-01-13T04:45

都已經在討論 % 了, 當然要加入reinvestment阿

By Harry
at 2014-01-14T10:42

我現在才明白原來小樣本是權益數小 @@

By Edwina
at 2014-01-17T05:56

搞錯

By Frederic
at 2014-01-20T21:13

其實MDD%也是可以參考他有一定的概念衡量系統在參數組
合下的變異性

By Tristan Cohan
at 2014-01-23T16:12

其實大家討論還是老樣子....都不在一個點上.....

By Hamiltion
at 2014-01-28T14:31

因為前提跟定義都沒先討論好...所以又開始各自表述..

By Carol
at 2014-01-31T18:59

這才歡樂阿這樣才會有戰意XDDD

By Poppy
at 2014-01-31T21:18

跟我猜的一樣... http://ppt.cc/Np9K

By Damian
at 2014-02-05T16:21

mc的PB有問題 XDDD

By Dinah
at 2014-02-07T20:19

這是邏輯問題....短天期的mdd%怎麼可能比長天期的還大

By Dorothy
at 2014-02-12T14:10

為何不可能? 願聞其詳

By Carol
at 2014-02-14T01:21

不然你開reinvestment舉個反例來看看..不要用PB,用圖表

By Rae
at 2014-02-15T17:15

其實這邏輯跟你用固定口數跟我說短天期mdd有35萬,但你

By Irma
at 2014-02-18T18:11

跑長天期(包含該段短天期)mdd會只剩25萬一樣阿....

By Quanna
at 2014-02-20T10:56

真的又開始偏了

By Hazel
at 2014-02-23T17:31

不一樣因為mdd%的算法分母是會變動的

By Faithe
at 2014-02-27T22:35

哀所以我之前說大部分的人連績效衡量這關都誤解很深
一直用錯誤的方法跟思考去做測試當然會被自己誤導了

By Jake
at 2014-03-04T15:54

如果你mdd發生在後面區間那麼起始點改變分母會變小也會變大

By Cara
at 2014-03-05T20:30

你們該不會要討論mdd%,連reinvestment跟PZ都沒做吧XD

By Connor
at 2014-03-08T15:16

有做reinvestment 都pz到兩三百口了結果mdd%跟我想的結論一樣

By Hamiltion
at 2014-03-09T20:33

我不會拿沒做過實證來做結論這樣也太不切實際

By Sierra Rose
at 2014-03-10T21:04

那你前面又說你reinvest是省略的...搞得人家有點亂..

By Sarah
at 2014-03-15T03:37

因為一開始是拿沒有再投資來看後來想想應該用再投資來看

By Xanthe
at 2014-03-17T06:35

結果發現也是這樣想想mdd%怎麼算的就知道不會不可能

By Kama
at 2014-03-19T13:25

而且一開始只是想講mdd%是會變動的所以沒想太多
是看了玲波大的疑問才另外再做一次的

By Megan
at 2014-03-21T18:10

請阿政重新作測試之後,基本上他手上的策略並沒有觀察到

By Kyle
at 2014-03-24T15:27

原本的現象...
reinvest機制是根據盈虧伸縮的,基本上口數大到一定程度

By Skylar Davis
at 2014-03-26T21:23

他做這個測試只是想知道一開始mdd%會不會讓他不能承受

By William
at 2014-03-29T21:31

跟我想講的mdd%會變動是兩碼事只是剛好看到他這範例拿來看

By Olive
at 2014-04-02T10:58

不過做了這個測試讓我知道其實mdd%變動的幅度沒想像中大就是

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