分析技術指標績效 - 財經

By Rae
at 2009-01-29T13:40

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※ 引述《panger (超脫歸心)》之銘言：
: 所以我到底應該用甚麼方式來測驗這個指標的效果呢?
: 所以我有想到一個例子:
: 我一開始假設我有目前股價的20倍的金錢
: 每當指標出現就買每當指標出現就賣
: 看看十年之後變成金錢變成多少倍
: 倍數越高指標代表越好
: 有沒有其他的驗證指標方式呢?

只是要比較技術分析指標的績效的話
有很多簡便的統計量可以評估
例如: 年化平均報酬率，夏普率，潰瘍指數
或者是海龜裡提到的穩健的年化報酬率和4R指標

這些名詞上網google就可以找到其定義

但是技術分析報酬指標的潛在風險是隨機成分比例過高
如何剔除隨機的運氣成分才是關鍵

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※ 引述《panger (超脫歸心)》之銘言： : 看看十年之後變成金錢變成多少倍 : 倍數越高指標代表越好 : 有沒有其他的驗證指標方式呢? 指標是連續訊號, 簡單的方法有兩種. 1. 看第一次買進信號是多少錢, 之後的第一次賣出信號是多少錢計算之間的差價, 看二十年下來賺賠 ...

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※ 引述《bx (bx)》之銘言： : → bx:新聞的影響會反應在價量上研究新聞是因為人的數據分析能力有限 01/24 14:14 : → bx:但就程式交易來說研究新聞的用處並不大 01/24 14:15 : → bx:由人做新聞分析提供評估參數再由 ...