全天候組合優化？ - 理財

Belly avatar
By Belly
at 2022-02-16T16:01

Table of Contents

最近看到橋水基金Ray Dalio的全天候組合，雖然確實能比單純持有股票有更高的風險分散
，但相對應報酬就沒有那麽誘人，小弟對該組合進行一些調整，把組合推薦的VTI換成QQQ，
並且把比例提升到40%，將債比例調低，結果發現整體報酬率高上不少，也還保有抗跌的能
力，最大跌幅不超過16%，年化報酬率有到8%以上，sharp ratio 也提升到1以上，這類型風
險分散組合，是不是股票部分應該去持有報酬率較好的QQQ去有效提升整體報酬率呢？

回測結果：https://myppt.cc/lJxgcl

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Tags: 理財

All Comments

Oscar avatar
By Oscar
at 2022-02-20T16:29
你有測到2000年的QQQ嗎？
Blanche avatar
By Blanche
at 2022-02-18T07:52
哈哈哈，我懂樓上意思，那時QQQ慘翻，但因為原物料的ET
F沒有2007之前的好像所以無法回測到那邊
Lauren avatar
By Lauren
at 2022-02-22T08:20
個人覺得vti換成qqq算是劣化
Rae avatar
By Rae
at 2022-02-18T07:52
VTI換QQQ劣化的原因是因為曝險集中在科技業的原因嗎？
Kama avatar
By Kama
at 2022-02-22T08:20
QQQ不全是科技業吧？
Isla avatar
By Isla
at 2022-02-18T07:52
QQQ不算是追蹤大盤
Dora avatar
By Dora
at 2022-02-22T08:20
QQQ目前只有50%科技, 跟2000年時不同...沒那麼可怕了~
Isabella avatar
By Isabella
at 2022-02-18T07:52
看到QQQ,冰律表示：
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2022-02-22T08:20
我也覺得QQQ應該已經沒有2000年那時全都allin.com股那
麼慘了
Bennie avatar
By Bennie
at 2022-02-18T07:52
QQQ現在的組成跟2000年那時差那麼多哪能比
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2022-02-22T08:20
QQQ現在前7大權值股就大概占了50%，然後這7支權值剛好通通
都是VOO權值的前幾名
Ivy avatar
By Ivy
at 2022-02-18T07:52
我覺得你換成比特幣的話會更優化喔
Jacky avatar
By Jacky
at 2022-02-22T08:20
回測不是讓你拿過去績效好的東西 當作未來也會這樣。
Brianna avatar
By Brianna
at 2022-02-18T07:52
不然買上期的樂透號碼 一定最優化了不是嗎？
George avatar
By George
at 2022-02-22T08:20
全天候的精神就是穿越牛熊，想壓QQQ底層邏輯根本不通!
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2022-02-18T07:52
哆啦王，我知道回測只是後照鏡開車XD，只是在想說既然
都只有30-40%的股票曝險，曝險美國全市場指數跟曝險全
美最大100公司的風險已經被限制，但報酬利潤似乎有較明
顯之差異？
Doris avatar
By Doris
at 2022-02-22T08:20
QQQ的好報酬是過去的，你又沒時光機，已經拿不到了。
Lauren avatar
By Lauren
at 2022-02-18T07:52
你怎麼知道下個10年QQQ還會贏VTI？
Agatha avatar
By Agatha
at 2022-02-22T08:20
QQQ就是一種選股方式，任何選股方式都可能贏有可能輸。
Heather avatar
By Heather
at 2022-02-18T07:52
然後QQQ根 本不是美國前100大公司…建議去了解QQQ是啥
Ivy avatar
By Ivy
at 2022-02-22T08:20
可以換成IOO回測看看，全球前百大，比較沒有人為選擇或美
國偏誤，但管理費偏高
Agnes avatar
By Agnes
at 2022-02-18T07:52
大型股MGC以外還有更集中的嗎XD
Lucy avatar
By Lucy
at 2022-02-22T08:20
IOO好像沒有台積電這樣準嗎XD
Poppy avatar
By Poppy
at 2022-02-18T07:52
QQQ的選股方式讓它的規模衝到ETF第8, 風險還算可控啦~
Hedda avatar
By Hedda
at 2022-02-22T08:20
除非你能找到報酬更好、規模又差不多的標的, 才更優化
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2022-02-18T07:52
因為一直控制風險的同時也會降低報酬, 就看你的承受度
Leila avatar
By Leila
at 2022-02-22T08:20
規模大小跟風險的關係是？ 它就是過去績效好才衝上來，並
不是因為風險小。
Edwina avatar
By Edwina
at 2022-02-18T07:52
主要是因為其實全天候組合是一個概念，其中組合比例其
實並沒有一定要多少，我這邊也只是提出說既然有部分是
美國股票，那如果去投在QQQ感覺會比去投VTI全市場，有
更好的投報率，我唯一能猜測QQQ的績效這麼好，可能就是
因為自從2000以後，幾乎全球最好的創新公司，幾乎都會
去美國上市，又因為全球現在各地市場都能跨國買股票了
，所以這些最好的公司有較好的知名度跟發展力，所以受
到追捧？
Olivia avatar
By Olivia
at 2022-02-22T08:20
不覺得原因之一是之前跌個狗吃屎嗎？
Candice avatar
By Candice
at 2022-02-18T07:52
規模大小和風險是沒有直接相關, QQQ選股超過50支已適
度分散風險, 如果覺得VTI、SPY報酬不滿意往上可找QQQ
btw,規模說明了它不是譁眾取寵的標的,是經過時間累積.
Yedda avatar
By Yedda
at 2022-02-22T08:20
How about OEF?
Daniel avatar
By Daniel
at 2022-02-18T07:52
題外話 橋水基金的持股都滿無聊的
Annie avatar
By Annie
at 2022-02-22T08:20
無聊是怎麼說呢？
Andy avatar
By Andy
at 2022-02-18T07:52
所以0056的規模也說明了它不是譁眾取寵的標的?
Michael avatar
By Michael
at 2022-02-22T08:20
0056受益人數較多，但是規模小於0050表示是散戶追捧比
較多而不是資金追捧
Zanna avatar
By Zanna
at 2022-02-18T07:52
假設波動=風險，用一個更高波動的商品取代原本的商品，
在不變更商品比重的情況下，這樣還能算風險平權嗎？如
果要追求高報酬，幹嘛還用風險平權？
Kumar avatar
By Kumar
at 2022-02-22T08:20
早就講過了 就是標準的 看到過去報酬就開始高潮 開始想像
這些報酬未來也會發生在自己身上的美好
Freda avatar
By Freda
at 2022-02-18T07:52
都已經覺得買進這些標的會有美好的報酬 怎麼會不買
Tom avatar
By Tom
at 2022-02-22T08:20
看太多了啦 哈欠
Puput avatar
By Puput
at 2022-02-18T07:52
看到過去報酬高潮應該是押TQQQ、SOXL, 不會選擇QQQ哦~
Hardy avatar
By Hardy
at 2022-02-22T08:20
微優化VTI可以改成OEF、XLG
Tracy avatar
By Tracy
at 2022-02-18T07:52
這個版買QQQ就是欠酸 左轉隔壁吧
Jack avatar
By Jack
at 2022-02-22T08:20
https://reurl.cc/Ddx4X6
Kumar avatar
By Kumar
at 2022-02-18T07:52
QQQ怎麼了
Tracy avatar
By Tracy
at 2022-02-22T08:20
全天候不是這樣玩的啦......上米其林餐廳吃飯你會進
廚房指導大廚說「這道菜要辣椒多放鹽少放」？
這道佳餚合你胃口就多點幾份（開槓桿）
不合就換別間。自己亂配小心味道整個跑掉
Blanche avatar
By Blanche
at 2022-02-18T07:52
要回測乾脆all in BTC
Jake avatar
By Jake
at 2022-02-22T08:20
債換成TMF就可以用比較小的部位對衝股票風險
但是要注意, 快速升息的話, 到時候會是股債雙跌
Elvira avatar
By Elvira
at 2022-02-18T07:52
Sharpe ratio

太陽能理財投資是可行的嗎?

Lucy avatar
By Lucy
at 2022-02-16T15:44
最近常看到大家在鼓吹投資太陽能 主要是因為台灣這幾年積極發展綠電 我看板上也有人試算太陽能投資有分兩種 第一種是在自家裝設太陽能板 然後把電賣回給台電或是出租給其他人 第二種是直接投資太陽能相關的產業 年化報酬率大概落在5-6% 這種就比較簡單不需要自己動手 好像也是比較多人推薦的 大家覺得太陽能值得投資嗎 ...

請教嘉信第三方匯款

Audriana avatar
By Audriana
at 2022-02-16T10:31
想請教各位一下關於嘉信的第三方匯款問題。 爬文發現有的人說可以，有的人說不行，所以特來再請教最新的情形。 我自己有TD個人帳戶，最近想幫太太開戶， 想直接幫她開嘉信，順便可以取得提款卡。 想請教的是，我如果幫太太開好嘉信個人帳戶， 我可以從我個人TD轉帳給她的嘉信嗎 ...

28歲男，理財規劃請益

Kumar avatar
By Kumar
at 2022-02-15T21:46
【生活狀況】 單身租套房，騎車上班 【職業及收入】 職業：一般公司職員 收入： 本業年薪約65萬 業外收入約15萬 租金收入約32萬(需繳本利和26萬) 【支出】 生活費加租金加保險約20萬 給家裡+紅包約5萬 【資產及貸款】 第一房 109年6月購入330萬原貸款264萬 每月還9000 ...

36歲女 理財規劃請益

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By Frederic
at 2022-02-15T13:50
年齡：36 職業：一般上班族, 單親媽媽 收入： 正職月薪36K, 兼職30-35K（前兩年平均50K/月, 今年目前狀況不太好, 先抓最保守值） 支出： 房貸+管理費26500（半年後會換房,預估房貸降為22000, 無管理費） 安親補習費7000（目前8歲） 水電瓦斯網路油資等生活雜支3500（以前兩 ...

w8沒更新導致收到1099表格，該怎麼辦

Robert avatar
By Robert
at 2022-02-15T10:32
※ 引述《lucasbard (練習情人APP)》之銘言： : w8沒更新導致收到1099表格，該怎麼辦? : 大家好，想請問一下 : 我是使用TD Ameritrade : 我之前收到要更新w8的信件，然後應該是拖太久了 : 總之，2022/2/2 TDA 才寫信說已經批准w8 (線上更新) : But 2 ...