元大正2轉倉12月分析 - 股票

其實沒那麼複雜，簡單講就是保證金快不夠了

為了維持投資比重100%~200%規定，就只好移到12月

以昨天元大提供資料

台幣保證金 美元保證金
981,471,314 37,442,631

現在一口原油期貨需保證金9350元

所以看美元保證金他大概可以買4000口左右

而基金投資金額是以油價x口數x匯率計算

持股權重=投資金額/基金資產

以昨天收盤油價來算

油價 口數
7月 21.44x4000x30x1000=2,572,800,000
12月 28.66x4000x30x1000=3,439,200,000

目前油2淨資產約22億

投資金額/資產= 持股權重
7月 25.728 / 22 = 116.94%
12月 34.392 / 22 = 156.32%

所以以一樣的保證金來買，他當然去買12月
持股權重看起來就是比較好看
而且遠月的波動幅度較小，晚上可以好好睡覺

但就是因為波動幅度小，基金淨值根本無法快速提升
以他現在口數要回到淨值2以上，油價要到90以上，
如果沒有頒佈新的規則，大概就是等9/30時間一到就清算。

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