價內雙賣 - 期貨

假設價格 指數9300

9200call 120點

9400put 120點

這樣時間價值都是20點，

雙賣，如果結算也是9300可以吃到40點的時間價值，

如果不幸跌，指數到9150點，

9200call大概剩12點，賺108點

9400put漲到308點，賠188點

淨賠是80點，

這時候平掉call，

再下一口小台期貨空單，去鎖住put，

因為put已經超過300，時間價值膨脹可能性不大，

繼續跌下去損失控制在80點，

而如果反彈回到9300，反而可以賺到58點的時間價值，

這樣對比在一開始9300時只下一口小台多單，指數到9150時賠150點，

這時候鎖單效益不大。

我想請問，我這樣雙賣的策略，有甚麼樣的風險是我沒想到的？

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