我也來說說我的想法
其實當原原po提出停損>停利的問題時
我想一般人很容易就聯想到勝率
就我的經驗 一個交易策略 你只要把停損拉大 勝率自然會提高
如果你希望停損30停利10可以穩定獲利 那你的策略勝率就要拉高到75%以上
如果計算到手續費和滑價成本 那勝率又得更高才夠
想到這邊 是不是可以得到一個結論是..
我們只要專心致力於找出勝率和Profit factor兩個都能做優化的策略就夠了呢?
我的答案是否定的
因為還有個很重要的因素要考慮
就是Maximum Drawdown, 也就是歷史回檔
我們也許能找出一個策略 發現他的勝率和Profit factor非常不錯
但是歷史上可能會中一次超大回檔 一次就把你拖出去中 直接畢業
這樣的策略 還是無法讓人安心
我曾經想過 是不是只要專心致力於勝率和Profit factor的優化
是不是自然就把Maximum Drawdown的問題給處理掉了呢
稍微想過一下就知道完全不是
就像假使我一直去做選擇權賣方 拼命賣
這樣的策略長期下來勝率和Profit factor都很好 也可以賺飽飽
但是只要忽然來個超大行情 還是會讓你掰掉
因為這樣的交易策略並沒有考慮到Maximum drawdown
也許有人會反駁說 做選擇權賣方會掰那是因為你沒有抓好停損 當然會掰掉
如果抓好停損 在追求勝率和Profit factor的最優化 那就不會出事了
聽起來似乎很有道理
但其實策略的停損控制住 不代表你已經處理掉Maximum Drawdown的問題
仔細想想就應該能了解
扯這麼多 我想表達的應該是
開發策略 直接面對Maximun Drawdown的問題我想是無法避免的
以上是自己粗淺心得的分享
※ 引述《Sirius1812 (Mr.海豚)》之銘言：
: ※ 引述《gn02245736 (raul)》之銘言：
: : 小弟是剛到市場一個月的新手
: : 資本額也只有四萬(目前交了1.5萬的學費ㄒㄒ)
: : 爬了之前有關停利的文章後
: : 發現好像比較多人傾向停損<停利(例如停損30停利60)
: : 但這樣的買法好像通常要買到相對高(低)點才有辦法獲利
: : 以我的技術算比較困難達成
: : 有朋友和我建議停損30停利10
: : 這樣至少有賺趕快跑 比較不會虧
: : 但我想這樣萬一虧一次就要用三次賺得來補
: : 請問板上各位大哥大姊能提供一些建議嗎 感謝各位
: 這裡要引進『獲利虧損比』的概念，
: 也就是藉由個人設定的停損停利比來試算你長期交易下來所需要的勝率。
: 舉原PO的例子來說，停損30停利10
: 那你的獲利虧損比就是10/30=0.3333333
: 白話一點就是你需要執行三次停利才能抵一次執行虧損，
: 推得=>四次交易裡，三次獲利，一次虧損，你沒賺沒賠，
: 所以可以推算，
: 獲利次數/總交易次數 = 3 / 4 = 0.75 = 75%
: 也就是說你的勝率必需在75%以上，你這個獲利虧損模式才能賺到錢。
: 而小弟我比較弱，勝率可能不到40%，
: 而我的停損空間大多在7%以內，選股時停利至少能設在20%以上的才交易
: 所以我的獲利虧損比約在3:1至3.5:1
: 推算出來我的勝率只需要25%~30%以上，長期下來就能獲利。
: 所以誰說看的準才能賺錢> <
: 雙巴魂也能賺錢的(無誤)
: 只是低勝率帶來的問題，就是心理層面熬不熬的過去而已。
: 很多人其實勝率不低，但是會賠錢原因大多出在心魔這關過不了。
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其實當原原po提出停損>停利的問題時
我想一般人很容易就聯想到勝率
就我的經驗 一個交易策略 你只要把停損拉大 勝率自然會提高
如果你希望停損30停利10可以穩定獲利 那你的策略勝率就要拉高到75%以上
如果計算到手續費和滑價成本 那勝率又得更高才夠
想到這邊 是不是可以得到一個結論是..
我們只要專心致力於找出勝率和Profit factor兩個都能做優化的策略就夠了呢?
我的答案是否定的
因為還有個很重要的因素要考慮
就是Maximum Drawdown, 也就是歷史回檔
我們也許能找出一個策略 發現他的勝率和Profit factor非常不錯
但是歷史上可能會中一次超大回檔 一次就把你拖出去中 直接畢業
這樣的策略 還是無法讓人安心
我曾經想過 是不是只要專心致力於勝率和Profit factor的優化
是不是自然就把Maximum Drawdown的問題給處理掉了呢
稍微想過一下就知道完全不是
就像假使我一直去做選擇權賣方 拼命賣
這樣的策略長期下來勝率和Profit factor都很好 也可以賺飽飽
但是只要忽然來個超大行情 還是會讓你掰掉
因為這樣的交易策略並沒有考慮到Maximum drawdown
也許有人會反駁說 做選擇權賣方會掰那是因為你沒有抓好停損 當然會掰掉
如果抓好停損 在追求勝率和Profit factor的最優化 那就不會出事了
聽起來似乎很有道理
但其實策略的停損控制住 不代表你已經處理掉Maximum Drawdown的問題
仔細想想就應該能了解
扯這麼多 我想表達的應該是
開發策略 直接面對Maximun Drawdown的問題我想是無法避免的
以上是自己粗淺心得的分享
※ 引述《Sirius1812 (Mr.海豚)》之銘言：
: ※ 引述《gn02245736 (raul)》之銘言：
: : 小弟是剛到市場一個月的新手
: : 資本額也只有四萬(目前交了1.5萬的學費ㄒㄒ)
: : 爬了之前有關停利的文章後
: : 發現好像比較多人傾向停損<停利(例如停損30停利60)
: : 但這樣的買法好像通常要買到相對高(低)點才有辦法獲利
: : 以我的技術算比較困難達成
: : 有朋友和我建議停損30停利10
: : 這樣至少有賺趕快跑 比較不會虧
: : 但我想這樣萬一虧一次就要用三次賺得來補
: : 請問板上各位大哥大姊能提供一些建議嗎 感謝各位
: 這裡要引進『獲利虧損比』的概念，
: 也就是藉由個人設定的停損停利比來試算你長期交易下來所需要的勝率。
: 舉原PO的例子來說，停損30停利10
: 那你的獲利虧損比就是10/30=0.3333333
: 白話一點就是你需要執行三次停利才能抵一次執行虧損，
: 推得=>四次交易裡，三次獲利，一次虧損，你沒賺沒賠，
: 所以可以推算，
: 獲利次數/總交易次數 = 3 / 4 = 0.75 = 75%
: 也就是說你的勝率必需在75%以上，你這個獲利虧損模式才能賺到錢。
: 而小弟我比較弱，勝率可能不到40%，
: 而我的停損空間大多在7%以內，選股時停利至少能設在20%以上的才交易
: 所以我的獲利虧損比約在3:1至3.5:1
: 推算出來我的勝率只需要25%~30%以上，長期下來就能獲利。
: 所以誰說看的準才能賺錢> <
: 雙巴魂也能賺錢的(無誤)
: 只是低勝率帶來的問題，就是心理層面熬不熬的過去而已。
: 很多人其實勝率不低，但是會賠錢原因大多出在心魔這關過不了。
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