保証金組合最佳化問題。 - 期貨

By Quintina
at 2009-07-14T22:31
at 2009-07-14T22:31
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※ 引述《wintree ()》之銘言:
: 請教一下D神,最近我剛好也有用到類似這種SC+賣權多頭價差,或
: SP+買權空頭價差的組合,
: 今天我實驗的結果跟原PO一樣,保証金會被收2份,
: 我有問過我的營業員,他竟然認為收2份是正常的....
: 我也去期交所網頁上看過,的確沒有說明SC+賣權多頭價差
: 或SP+買權空頭價差的組合,
: 只有SC+SP跨式組合或多頭或空頭價差的組合,
: 請問一下D神是在那一家下單嗎?
: 想叫我營業員的公司參考你下單的公司保証金最佳化的程式。
根據個人經驗,這部分要看程式
有些公司的軟體會自動做保證金最佳化處理
有些不會,他會讓你自己下命令,決定哪些未平倉的單要作組合
例如多頭或空頭價差,會以複式下單
SP+BP,當你以複式下單之後,這時候這兩筆就變成組合單,
保證金就是看差幾點(100點是5千,200點是一萬)
如果另外又下一個單獨的SC,就又要收取單筆的保證金(通常要一萬多)
除非你把SP+BP的組合單拆解,然後把SC和SP做成新的組合單
這樣的話 SC+SP只會收取較高的那份,BP部分則不需要保證金
這是因為你下單時,已經選擇SP+BP為組合單
要省保證金的話,必須把它拆解然後另行組合才行。
我接觸過不少家公司的軟體都是這種純手動的
當然他會提供一個保證金最佳化的指令
讓你看看怎樣的組合方式會省下較多的保證金
但你還是必須依照他的建議去作組合與拆解的動作才行
(我自己看過的,寶來、元富、元大 大華都是這樣要手動去調整
系統只會給你建議,但不會自動幫你用)
另外也有公司的軟體,會自己選擇最少的保證金
不需要作拆解與組合的動作
當然下單之時還是需要兩份保證金,只是成交之後就會自動最佳化然後把保證金退出來
例如下SP+BP的時候,會先收取單筆保證金(假設是5千)
然後再下一筆SC的時候,又會跟你要一筆一萬五左右的保證金
(必須要有這筆保證金才能掛單)
但一旦成交之後,系統會自動判斷 以目前的倉位
1口SC 1口SP 1口BP,將SC和SP組合,保證金最省只需要一萬五左右
所以一旦成交之後,系統就只會跟你收一萬五左右的保證金而不是兩萬
甚至價差單也不需要用複式下單
可以先下一筆SP(假設這時收取一萬五保證金)
這時再下一筆BP(這個不用保證金)
系統會自動判斷當你有一口SP+BP,價差是100點時,只需5千的保證金
所以一旦BP那筆成交後,系統會再退還一萬左右的保證金給你
不過一旦你想把BP那口先平掉(下單的時候就會算成你已經拆解了)
系統又會再多收一萬的保證金回去
如果是手動系統的話,就必須自己把SP+BP申請組合,才會退一萬的保證金出來
而且手動系統的話,不可以先平掉組合單中的其中一口
要平就要全平,不然就要先申請拆解再平,當然一拆解的話,保證金又會變成一萬多
自動系統的就不需要這樣拆拆組組的,可以省一些時間
目前看過永豐金的下單軟體系統是自動判別
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: 請教一下D神,最近我剛好也有用到類似這種SC+賣權多頭價差,或
: SP+買權空頭價差的組合,
: 今天我實驗的結果跟原PO一樣,保証金會被收2份,
: 我有問過我的營業員,他竟然認為收2份是正常的....
: 我也去期交所網頁上看過,的確沒有說明SC+賣權多頭價差
: 或SP+買權空頭價差的組合,
: 只有SC+SP跨式組合或多頭或空頭價差的組合,
: 請問一下D神是在那一家下單嗎?
: 想叫我營業員的公司參考你下單的公司保証金最佳化的程式。
根據個人經驗,這部分要看程式
有些公司的軟體會自動做保證金最佳化處理
有些不會,他會讓你自己下命令,決定哪些未平倉的單要作組合
例如多頭或空頭價差,會以複式下單
SP+BP,當你以複式下單之後,這時候這兩筆就變成組合單,
保證金就是看差幾點(100點是5千,200點是一萬)
如果另外又下一個單獨的SC,就又要收取單筆的保證金(通常要一萬多)
除非你把SP+BP的組合單拆解,然後把SC和SP做成新的組合單
這樣的話 SC+SP只會收取較高的那份,BP部分則不需要保證金
這是因為你下單時,已經選擇SP+BP為組合單
要省保證金的話,必須把它拆解然後另行組合才行。
我接觸過不少家公司的軟體都是這種純手動的
當然他會提供一個保證金最佳化的指令
讓你看看怎樣的組合方式會省下較多的保證金
但你還是必須依照他的建議去作組合與拆解的動作才行
(我自己看過的,寶來、元富、元大 大華都是這樣要手動去調整
系統只會給你建議,但不會自動幫你用)
另外也有公司的軟體,會自己選擇最少的保證金
不需要作拆解與組合的動作
當然下單之時還是需要兩份保證金,只是成交之後就會自動最佳化然後把保證金退出來
例如下SP+BP的時候,會先收取單筆保證金(假設是5千)
然後再下一筆SC的時候,又會跟你要一筆一萬五左右的保證金
(必須要有這筆保證金才能掛單)
但一旦成交之後,系統會自動判斷 以目前的倉位
1口SC 1口SP 1口BP,將SC和SP組合,保證金最省只需要一萬五左右
所以一旦成交之後,系統就只會跟你收一萬五左右的保證金而不是兩萬
甚至價差單也不需要用複式下單
可以先下一筆SP(假設這時收取一萬五保證金)
這時再下一筆BP(這個不用保證金)
系統會自動判斷當你有一口SP+BP,價差是100點時,只需5千的保證金
所以一旦BP那筆成交後,系統會再退還一萬左右的保證金給你
不過一旦你想把BP那口先平掉(下單的時候就會算成你已經拆解了)
系統又會再多收一萬的保證金回去
如果是手動系統的話,就必須自己把SP+BP申請組合,才會退一萬的保證金出來
而且手動系統的話,不可以先平掉組合單中的其中一口
要平就要全平,不然就要先申請拆解再平,當然一拆解的話,保證金又會變成一萬多
自動系統的就不需要這樣拆拆組組的,可以省一些時間
目前看過永豐金的下單軟體系統是自動判別
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at 2009-07-19T17:55
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