保証金組合最佳化問題。 - 期貨

Caroline avatar
By Caroline
at 2009-07-14T21:36

Table of Contents


: 請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。
: 假設現在期貨指數為6600。
: 我SP5800一口 收取權利金40點，
: 所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了，至少一定有破萬)
: 為 2000 + 13000 = 15000。
: 我又同時做買權空頭價差一組 SC 6700 + BC6800。
: 收取權利金50點。然後我看到系統直接扣一百點保証金(因為是價差交易)。
: 那對於這SP5800 + (SC 6700 + BC6800)
: 應該收多少"保証金"?
:
: 情況1:
:
: 我實際狀況發生的。
:
: 它收取了15000 + 5000 (即一百點)　= 20000。
:
: 　　情況2:
:
: 我個人認為的，應該是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000
:
: 原因：
:
: 我知道，SC + SP　系統只會收取我一邊(邊：代表做多或做空)的保證金，
:
: 一樣是取其高的。
: 　　
: 　　　　沿續我之前例子，
: 　　　　　　　　　　
: 　　　　　　如果我有一個SC7300 收取權利金50點，假設沒空頭價差我
:
: 　　　　只有SC7300與SP5800。
:
: SC7300保證金為，
:
: 50*50 + 13000　= 15050 　　　　
: MAX(SC7300, SP5800) = 15050。
: 所以必須支付15050元保証金。
: 但當我把SC7300這個"裸露作空"的部位，換成空頭價差(SC6700 + BC6800)。
: 系統卻把我做多與做空的部位所需保証金做累加?
: ===============================================================
Tags: 期貨

All Comments

98年07月14日 三大法人買賣金額統計表

Regina avatar
By Regina
at 2009-07-14T15:15
※ [本文轉錄自 Stock 看板] 作者: coconing (在你眼中我做什麼都是錯) 看板: Stock 標題: [其他] 98年07月14日 三大法人買賣金額統計表 時間: Tue Jul 14 15:14:54 2009 http://www.twse.com.tw/ch/trading/fun ...

20090714 盤後閒聊

Elvira avatar
By Elvira
at 2009-07-14T13:52
andgt; 9859 ← 突破這裡我就推倒女友！（今天又遠了一步 ●rz） andgt; 7084 ← 前高反壓 andgt; 6907 ← 「三線反黑」高點壓力 andgt; 6797 ← 壓力 andgt; 6661 ← 今日長陰線中值壓力 現貨今日高點 6657 ...

意料中的回檔，意料外的點數

Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2009-07-14T10:18
※ 引述《MouJin (假如)》之銘言： : 今日收低是意料中，但收破6693卻是意料之外 : 我有說過，開盤後是多，空雙方都要搶的黃金時間， : 原判是多方較佔優勢，但多方竟放手讓它跌 : 這個動作，出乎我意料，我不得先退出觀望，所以今日沒動作 : 話說今日盤勢，本應黃金交叉的三十分走勢， : 卻沒有如期 ...

7.13十大惡人、三大散戶籌碼分析圖/Job

Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2009-07-14T09:03
7.13十大惡人籌碼分析圖/Job http://www.wretch.cc/blog/phigroup/15779863 7.13十大惡人籌碼分析圖/Job-指數拉回,小漲小跌 台指期十大交易人近月：淨多單3620口，前日6166口， 台指op十大交易人近月：buy call 462口 sell put ...

Elma avatar
By Elma
at 2009-07-14T06:45
沒人開 我來開 美股大漲 台股還我牛 =============================================================== 來幫星光大道(五) 的梁MM 宣傳一下 梁曉珺 at 天才白痴夢／張惠妹 - http://blog.ya ...