保証金組合最佳化問題。 - 期貨

By Caroline
at 2009-07-14T21:36
at 2009-07-14T21:36
Table of Contents
: 請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。
: 假設現在期貨指數為6600。
: 我SP5800一口 收取權利金40點,
: 所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了,至少一定有破萬)
: 為 2000 + 13000 = 15000。
: 我又同時做買權空頭價差一組 SC 6700 + BC6800。
: 收取權利金50點。然後我看到系統直接扣一百點保証金(因為是價差交易)。
: 那對於這SP5800 + (SC 6700 + BC6800)
: 應該收多少"保証金"?
:
: 情況1:
:
: 我實際狀況發生的。
:
: 它收取了15000 + 5000 (即一百點) = 20000。
:
: 情況2:
:
: 我個人認為的,應該是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000
:
: 原因:
:
: 我知道,SC + SP 系統只會收取我一邊(邊:代表做多或做空)的保證金,
:
: 一樣是取其高的。
:
: 沿續我之前例子,
:
: 如果我有一個SC7300 收取權利金50點,假設沒空頭價差我
:
: 只有SC7300與SP5800。
:
: SC7300保證金為,
:
: 50*50 + 13000 = 15050
: MAX(SC7300, SP5800) = 15050。
: 所以必須支付15050元保証金。
: 但當我把SC7300這個"裸露作空"的部位,換成空頭價差(SC6700 + BC6800)。
: 系統卻把我做多與做空的部位所需保証金做累加?
: ===============================================================
Tags:
期貨
All Comments
Related Posts
98年07月14日 三大法人買賣金額統計表

By Regina
at 2009-07-14T15:15
at 2009-07-14T15:15
20090714 盤後閒聊

By Elvira
at 2009-07-14T13:52
at 2009-07-14T13:52
意料中的回檔,意料外的點數

By Suhail Hany
at 2009-07-14T10:18
at 2009-07-14T10:18
7.13十大惡人、三大散戶籌碼分析圖/Job

By Skylar DavisLinda
at 2009-07-14T09:03
at 2009-07-14T09:03