使用 DMI 進出 - 財經

寫出來績效不是很好看, 單純跟大家討論討論




方法:

DATA 1: 台指 60分K

DATA 2: 加權指數 1 D

DMI 使用 DATA 2 計算

一口單, 多空對翻

手續費 800

回測區間: 2011/1/31--2015/6/2



規則: DMI+ 向上穿過 DMI- 進多單

DMI+ 向下穿越 DMI- 進空單

若 DMI+ 今日較昨日低, 且手上有多單, 則反手
(還有昨天跟前天比較)

若 DMI- 今日較昨日高, 且手上有空單, 則反手
(還有昨天跟前天比較)


出來的曲線 在2013年出現最高峰,

2015 根本是慘敗


有試過加入停損翻單的語法, 不過又是個 45度角向下的醜醜圖....






以下是 MC CODE



inputs:
Length( 14 );


condition1=dmiplus(length)of data2 crosses above dmiMinus(length)of data2;
condition2=dmiplus(length)of data2 crosses below dmiMinus(length)of data2;




if condition1 then
buy ("buy") next bar at market;
if condition2 then
sellshort ("short") next bar at market;



condition3=dmiplus(length) of data2 < dmiplus(length)of data2[1];
condition4=dmiplus(length) of data2[1] < dmiplus(length)of data2[2];
{condition5=dmiplus(length) [2] < dmiplus(length)[3];}
condition6=dmiminus(length) of data2> dmiminus(length)of data2[1];
condition7=dmiminus(length)[1]of data2 > dmiminus(length)of data2[2];
{condition8=dmiplus(length) [2] < dmiplus(length)[3];}

condition9=dmiplus(length)<DMIMinus(length);

if barssinceentry(0)>4 then begin
if marketposition=1 then
if condition3 and condition4 {and condition5} and condition9=true then
sellshort("Enter_short") next bar at market;

if marketposition=-1 then
if condition6 and condition7 {and condition8} and condition9=false then
buy("enter_long") next bar at market;
end;

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