你會作進階策略(如比例價差與動態調整)嗎 - 期貨

先試看看
用單口小台 一口單去玩
你的系統 你的訊號 到底有沒有正期望值
這是最基本的吧...

如果這樣都沒辦法賺到錢

用再多的組合單去 卷商會很爽 結果都只是在多繳手續費而已
※ 引述《harry901 (forcing to A cup)》之銘言：
: 如果你"每次"玩選擇權都把他當作樂透的人，下面的文章可以不用看以免浪費你的時間
: 選擇權的基本策略大致上有12個 我先將其介紹列出
: 基本策略
: 1. Buy a Call @ 履約價K 預期大漲使用
: 2. Buy a Put @ K 預期大跌使用
: 3. Sell a Call @ K 預期不漲使用
: 4. Sell a Put @ K 預期不跌使用
: 5. Bull Call Spreads=買權多頭價差(BC@K小+SC@K大)=預期會漲偏買方
: 6. Bear Put Spreads=賣權空頭價差(BP@K大+SP@K小)=預期會跌偏買方
: 7. Bear Call Spreads=買權空頭價差(BC@K大+SC@K小)=預期會跌偏賣方
: 8. Bull Put Spreads=賣權多頭價差(BP@K小+SP@K大)=預期會漲偏賣方
: 進階策略
: 9. Buy Straddle=買跨式組合(BC@K+BP@K)=預期短線有大波動
: 10.Sell Straddle=賣跨式組合(SC@K+SP@K)=預期短線不波動
: 11.Buy Strangle=買勒式組合(BC@K大+BP@K小)=預期長線有極大波動
: 12.Sell Strangle=賣勒式組合(SC@K大+SP@K小)=預期長線不波動
這個部分我有想過 但如果有沒有行情可以輕易判斷出來
那一口小台 早就可以賺翻了
: 當然還有高階策略 整理如下
: a. Call Ration Spreads=買權比例價差(BC@K小a口+SC@K大b口,b>a或SC權利金>BC權利金)
: 還有逆比例,賣權等等組合共四種
: b. 時間價差
: c. 蝴蝶
: d. 保護型買賣權組合
: e. 一些阿哩不搭組合
: 現在有一些問題，一般選擇權玩家都是使用前面12種基本策略
: 這些策略甚至可以簡化8種能相呼應的策略加以使用。
: 眾多工具當中，你在"一開始建倉時"會使用較複雜的進階或高階組合當作策略嗎?
: 比方說買權比例價差等等，這種策略會存在有其實用性，相對的也要付出較高的成本。
: 當然網路也有人批評這些複雜的組合策略根本無用，就以買權比例價差為例子(a=1,b=2)
: 實際上就是"買權多頭價差"+SC@K大
: 也可以解讀為"為了SC@K大2口這部位買進1口C@K小作避險"
: 基本上會注意使用到這類型複雜的組合策略，還有一個參考依據是來自於希臘字母的變動
: (事實上這是組合此策略的理由之一，不過大部份的人根本不會去深入瞭解。)
: 現在討論當關於"動態調整"的問題，這也是許多人筆戰的原因
: 所謂動態調整是指，當建倉之後部位有所變動，即稱之。
: 動態調整可以用於任何一個部位，建倉之後對於部位任何的加減碼都算是動態調整。
: 動態調整可分為兩派人馬：1.有用論 2.無用論
: 請問：你建倉之後會去"動態調整"嗎？ 或是遇到不對直接砍掉整個部位？
: 首先，對於動態調整覺得有用的人，是因為想要調整部位以規避風險(或增加獲利效率)
: ，因此需要付出一些而外的成本，這使得另一派人馬認為無論如何規避，風險還是存在
: ，還要付出一些交易成本，不如砍掉整個部位來得有用。
: 到底 大家對於"動態調整"是否有用？ 有什麼樣的見解嗎?
我沒有在否認選擇權組合起來不能賺錢喔

但是大部分的人 用一口單下都是在賠錢
然後會朝另一個方向發展
用加減碼組合的方式 用選擇權鎖來鎖去的方式 以為這樣可以把負期望搞成正期望

搞到最後 鑽錯牛角尖去

市場上就只有漲跟跌 一口單都賺不到錢 代表你連多空都不會抓 別把問題想更複雜

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