以蒙地卡羅結果規劃退休是否可行 ? - 理財

理財新手詢問以portfolio visualizer 蒙地卡羅結果規劃退休是否可行 ?

年初規劃中年該如何保健時，意外看到退休大叔三人組合，慢慢從老黑和施老師，一路發
現ETF，指數(被動)投資，伯格頭，FIRE4% … 等等 … (哆啦王、daze大、綠角、魯爸、
PG、清流君…)

因不善理財，現僅持有定存及儲蓄保單兩種，希望能轉化為一個每年有90萬以上可提領的
組合。

打算想解定存1500，分五年，逐月投入VWRA+AGGU (80/20)。再參考父祖輩年紀，推估餘
命40年。並借用AOA也是全球股債80/20，跑蒙地卡羅檢驗是否可行。
(因沒找到英股回測網站，想請教各位前輩，借美股跑出來的結果和英股會否誤差很大無
法參考 ?)

前五年以，首投60+(每月24*12*5)=1500方式投入，目前主要關注 10th Percentile 這一
欄的值當作worst case，結果如下 :
Portfolio End Balance (real) : 1600 (總計投入1500，五年後扣除通膨擁有組合價值
1600)
Maximum Drawdown Excluding Cashflows : -25.77% (投入的這五年期間如果有虧損打算
都不管它，生活消耗以解除另1500儲蓄保單支應)。

期滿後，再試算以 1600 投入 AOA , 35年，每季提領1.5%，依然關注 10th Percentile
這一欄的值當作worst case，結果如下 :
Portfolio End Balance (real) : 1985
Perpetual Withdrawal Rate : 6.44%
10000 portfolios out of 10000 simulated portfolios (100.00%) survived all
withdrawals.
因為每年提領域為6%，小於6.44%，所以40年後，實質組合價值，從1600略微成長至1985
，經過1萬次模擬，全數通過。

感覺跑到這邊，似乎滿足需求，只差堅定的持有。但總覺得，事情不是憨人想的那麼簡單
，會不會是個人對結果解讀錯誤 or 回測只是回測，現實完全是另一回事，可能比10th
Percentile還慘 ……

想來想去也想不出問題在那邊，懇請各路高手解惑。

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