以技術分析做程式交易操作(Part.2) - 股票

By Damian
at 2021-02-16T20:53

Table of Contents

※ 引述《drazil (在風雨飄搖的年代裡)》之銘言：

→ liton : 一般建模會把數據拆成三個部分，一部分是建模用的i 02/14 23:41

→ liton : n sample，一部分是跟建模型同一段時間窗口但不同 02/14 23:41

→ liton : 樣本out of sample期間外樣本。第三部分是期間外樣 02/14 23:41

→ liton : 本例如202001-202009當建模時期，202010-202012當o 02/14 23:41

→ liton : ut of time，觀察到202101。模型最重要的是out of 02/14 23:41

→ liton : time的成果，建模績效好但期間外樣本表現差，只是 02/14 23:41

→ liton : 代表過度擬合。 02/14 23:41

推 oyazi0219 : 但上面時間分野是否涉及財報空窗期等背景因素？會 02/15 00:06

→ oyazi0219 : 不會干擾？ 02/15 00:06

→ liton : 都會有影響的，但最終目的是希望是對未來有預測力 02/15 00:21

→ liton : 而不只對過去有預測力的模型，期間外預測才是核心 02/15 00:21

→ liton : 其實建模最累的不是跑模型，而是清洗這些資料。 02/15 00:21

推 xshower : 我也很意外，每月換股策略勝率非常高！ 02/15 03:24

→ liton : 期間外測試是做模型的都會做，包括簡單的線性模型 02/15 08:07

→ liton : 你沒做就投錢等於是你拿錢直接做期間外測試 02/15 08:07

我跟人聊到程式操作的時候常常會講一個個人經歷：
我完成第一個版本的程式操作系統並且投入實戰操作是在2019年12月的時候
然後在下一個月也就是2020年一月的時候，

我創下了我進入股票市場以來最大的單月虧損

一月初的時候川普炸了伊朗的情報頭子造成國際股市連跌了一個禮拜
我剛好停損在最低點附近。看到漲上來又重新進場，買滿倉抱股過年
然後被疫情再炸一次，1/30那天再停損一次orz

之後我就把程式收起來，花了好幾個月繼續研究後才又重新拿出來用
也就是第一篇提到的第三階段，去研究資金模擬的部分
(所以也才有第一篇那個模擬程式)

某個意義上來講，其實去年整年我也等於是拿錢直接做期間外測試了.....

對於測試程式期間外的有效性，我在想法上也一直不知道該怎麼處理比較好
大盤的多空狀態其實一直在改變，
我如果抓一個短時間測試會有不夠全面的問題
就比如很不巧的我真人測試的時間是去年1月....囧
如果真的要完整驗證，我覺得起碼要跑完一個多空循環，那就是以年為單位了
我現在使用程式的信心也是建立在回測結果顯示他從2002年到現在
過了幾次多空循環都沒有失效這點之上
但是會不會之後就失效了我也一直不敢保證(也一直會擔心害怕)

另外以跑資金模擬的結果來講
資金曲線連續一段時間在一個區間內震盪，然後某段行情好的時間內暴衝一波上去
是還蠻容易碰到的狀況
跑模擬的時候幾個月的數據幾分鐘就過去了，
可是現實上幾個月沒有績效是非常難受而且煎熬的事情@@

--

Tags: 股票

All Comments

By Agatha
at 2021-02-17T17:48

一般建模會把數據拆成三個部分，一部分是建模用的i
n sample，一部分是跟建模型同一段時間窗口但不同
樣本out of sample期間外樣本。第三部分是期間外樣
本例如202001-202009當建模時期，202010-202012當o
ut of time，觀察到202101。模型最重要的是out of
time的成果，建模績效好但期間外樣本表現差，只是
代表過度擬合。