交易訊號的勝率問題 - 期貨

※ 引述《sen16888 ($am)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 交易訊號的勝率與星期幾是否相關
: 2. 問題描述:
: 大家好 我想這個問題也許會有人覺得很蠢 不過我還真的蠻困惑的
: 小弟我自己用TS寫了一個測試的交易訊號 追蹤他大概有三個多月將近四個月
: 累計資料統計一下目前是有盈餘的 總合勝率大概四成五左右
: 但是一星期每天的交易成果列表之後 發現一三五的勝率明顯高於平均的四成五
: 禮拜四更奇怪 勝率只有二成多 累計禮拜四是虧損的
: 按道理說 一星期每一天的走勢 應該都是獨立的 累計禮拜四勝率特低並且累計為虧損
: 應該只是個巧合 但是我在一本書裡讀到過作者相當注重統計並且只在勝率高的日子出手
: (好像是短線交易秘訣吧? 沒記錯的話)
: 想請教各位板大們 如果你們發現這樣的狀況 在實單操作時
: 會怎麼做 會特意避開禮拜四嗎 還是禮拜四用其他的訊號代替?
: 煩請不吝指教 感謝!!

對你的敘述有個疑問

"但是一星期每天的交易成果列表之後 發現一三五的勝率明顯高於平均的四成五"

"禮拜四更奇怪 勝率只有二成多 累計禮拜四是虧損的"

那星期二是跟平均勝率差不多嗎？

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回答這個問題有一個先決條件，就是你寫的程式是哪個類型的？


如果是當沖程式，這個問題你可以好好研究一下

請把回測時間拉長，不要用幾個月的結果來判斷，當沖程式起碼來個三年以上再討論結果

有可能就是推文版友提到的結算問題，不過從12月開始結算日改成星期三

你可以研究一下之後星期三的勝率會不會變低，星期四的勝率會不會反而變高 XD


如果是波段程式，在考慮星期四勝率特別低的時候，你可能要先想一下

星期四進場的單在其它日子出場或其它日子進場在星期日出場的狀況

波段程式每日勝率計算不若當沖程式般單純，要詳細去研究才會了解真正的意義

另外記得波段程式回測時間最少要用六年的結果來分析...

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