開放放空與逆價差收斂問題 - 期貨

1. 問題類別:逆價差在禁空前與開放放空後的變化


2. 問題描述:在禁空前台指逆價差一直維持在100到200間，

可是在禁空解禁前一天逆價差完全收斂。這是因為可以用現貨套利

的買盤進駐的關係嗎?(空現貨權值股，買期貨，只要價差超過1%就可獲利)

可是之後逆價差又擴大到100點以上，這時候難道沒人會利用套利使兩者收斂

還是因為只開放平盤上能空，而這幾天多之權值股都在平盤下不能空。

那也還有台灣50可以空啊，不過0050好向也不是現貨。

有人可以解釋逆價差在禁空前與開放放空後的變化的原因嗎?

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