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交易次數過少導致SQN過低 - 期貨

Ophelia avatarOphelia · 2016-07-14

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大家好，我是程式交易超級新手
請問一下
如果一個策略
獲利因子、勝率、賺賠比、循環比等等都在水準之上
唯獨交易次數過少，導致SQN過低(大概一年只交易10~11次)
大家會敢用這個策略嗎
謝謝

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All Comments

Franklin avatarFranklin2016-07-17
邏輯比較重要 如果是一大堆濾網濾到這種低交易次數
Ophelia avatarOphelia2016-07-19
我會不太敢用
Connor avatarConnor2016-07-19
用阿，一口小台，怕啥
Lily avatarLily2016-07-21
code放出來,這邊很多高手會幫你檢查....
Andy avatarAndy2016-07-23
有一種玩法，一年轉倉兩次交易
Jack avatarJack2016-07-27
補充：這種玩法以多單操作較好。至少賺台股填息。
William avatarWilliam2016-07-31
回測就知道一兩年進場一次都可以
Connor avatarConnor2016-08-01
回測是一回事，你有沒有耐心是另一回事
Blanche avatarBlanche2016-08-05
多策略時可以搭配,單一策略應該會先餓死.
Blanche avatarBlanche2016-08-08
多策略或多市場可用，多市場最佳
Isabella avatarIsabella2016-08-12
下單的人是策略還是膏人指導？？？
Elma avatarElma2016-08-13
GX哥正解
Frederica avatarFrederica2016-08-14
多市場多策略並用是最佳的
Agatha avatarAgatha2016-08-18
交易次數這麼少，獲利因子、勝率、賺賠比這些不用太關心
因為一定會在水準之上的
Genevieve avatarGenevieve2016-08-23
用阿,會賺錢的最重要
Hedda avatarHedda2016-08-25
用阿，又不是指有這隻策略