交易次數過少導致SQN過低 - 期貨

By Ophelia
at 2016-07-14T22:31

Table of Contents

大家好，我是程式交易超級新手
請問一下
如果一個策略
獲利因子、勝率、賺賠比、循環比等等都在水準之上
唯獨交易次數過少，導致SQN過低(大概一年只交易10~11次)
大家會敢用這個策略嗎
謝謝

--

Tags: 期貨

All Comments

By Franklin
at 2016-07-17T11:29

邏輯比較重要如果是一大堆濾網濾到這種低交易次數

By Ophelia
at 2016-07-19T01:07

我會不太敢用

By Connor
at 2016-07-19T21:18

用阿，一口小台，怕啥

By Lily
at 2016-07-21T17:38

code放出來,這邊很多高手會幫你檢查....

By Andy
at 2016-07-23T15:12

有一種玩法，一年轉倉兩次交易

By Jack
at 2016-07-27T04:41

補充：這種玩法以多單操作較好。至少賺台股填息。

By William
at 2016-07-31T04:16

回測就知道一兩年進場一次都可以

By Connor
at 2016-08-01T22:19

回測是一回事，你有沒有耐心是另一回事

By Blanche
at 2016-08-05T21:57

多策略時可以搭配,單一策略應該會先餓死.

By Blanche
at 2016-08-08T04:19

多策略或多市場可用，多市場最佳

By Isabella
at 2016-08-12T15:21

下單的人是策略還是膏人指導？？？

By Elma
at 2016-08-13T01:19

GX哥正解

By Frederica
at 2016-08-14T02:03

多市場多策略並用是最佳的

By Agatha
at 2016-08-18T13:13

交易次數這麼少，獲利因子、勝率、賺賠比這些不用太關心
因為一定會在水準之上的

By Genevieve
at 2016-08-23T11:50

用阿,會賺錢的最重要

By Hedda
at 2016-08-25T01:10

用阿，又不是指有這隻策略

期貨操作的疑問

By Agnes
at 2016-07-14T15:02

※ 引述《davidyu0922 (古典鋼琴)》之銘言： : 不知道有沒有人可以期貨進場做多後，出場訊號出現就做放空部位，回補訊號出現後反手做 : 多頭部位，等於一年當中每天都有部位留倉，完全沒有空閒的一天。 : 重點是總結下來是賺錢的 : ----- : Sent from JPTT on my Xiaom ...

105年07月14日期貨收盤價&結算價一覽表

By Bethany
at 2016-07-14T14:53

http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 105年07月14日期貨收盤價andamp;結算價一覽表類別收盤價當日結算價台指期07 8813 8813 電子期07 358.5 358.4 金融期 ...

105年07月14日三大法人買賣金額統計表

By Lydia
at 2016-07-14T14:52

※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1NXpR04z ] 作者: coconing (證ㄓㄥˋ 券ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 105年07月14日三大法人買賣金額統計表時間: Thu Jul 14 14:52:45 2016 http://www.twse.com.tw/ch ...

想請問大家對於未來台股走勢的看法

By Hazel
at 2016-07-14T14:36

※ 引述《lankas (打工騎士)》之銘言： : 由於近期英國脫歐影響，昨天英國央行決定於7月14日 : 重新評估擴大寬鬆的可能性，這導致了英國指數由+0.8% : 直接飆上+2.2%，儼然就是世界主要國家新一輪的 : 印鈔機大戰，這樣情況下美國是否還能持續升息軌道 : ，就很令人質疑了。 : 加上台灣12 ...

2016/07/14 盤後閒聊

By Selena
at 2016-07-14T13:46

盤中睡整天，短線多頭滿足，現在開始拉測月線。 - ...

交易次數過少導致SQN過低 - 期貨

All Comments

Related Posts