下週系統調整 - 期貨

週末思考了一個問題，因為阿政大的部落格丟出了一個觀念:

「系統中間不下單，假設你的系統平均每分鐘賺1500元，
而在跨月換倉時的15分鐘，你會損失22500元，一年下來，
就是270000元。」

延伸思考，就是如果系統有空手的狀況出現，就代表這系統會損失很多時間成本。

原本我的想法是覺得不下單就是避免盤勢混亂造成的虧損，
但這個問題著實讓我想了不少時間。

因為順勢系統跟盤整系統本身就是衝突的，也不會有一套系統同時兩個都兼備，
那該怎麼做呢?

昨天突然有個想法: 那一個主系統搭配一個副系統，成為一個複合系統怎麼樣呢?

我的思考的原生模型是外匯，所以就必須摒棄OP的部份，
(事實上副系統用在台指，可以搭配OP策略)

完全以期貨的形式表現在策略上。


設計這個系統的難點在於:
1. 什麼時候啟用順勢系統，又什麼時候啟用盤整系統?
2. 什麼時候結束順勢系統，又什麼時候結束盤整系統?

首先想第一個問題: 系統的大部份獲利從哪裡而來?

當然，順勢系統的獲利由於加碼的關係，會滾出很大的雪球，
所以進場的時間愈早愈好。

但要判斷市場進入哪個地方，是不可預測的，所以第一點就是放棄預測市場走向。

再來，要知道市場在走什麼情勢，就必須兩個系統同時開啟。

所以我的做法就是順勢系統不關，它會一直開著，
而盤整系統在順勢系統加第一碼後就關閉。


有了策略的擬定後，昨天即開始設定盤整系統的條件，
並做了相當的測試。

除了幾次的期指漲停/跌停外，其餘年份的表現都相當不錯。
這部份若透過Position sizing，應該會更加有利。


所以下週會新增副系統(盤整系統)，資金初始值仍是7萬，
在順勢系統出場後立即啟動，並在順勢系統加一碼時關閉。

口數的部份以帳戶金額三分之一為基準，此系統不加碼，
只做基本口數。

未來盤後分享時會分成兩部份寫~


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