X-程式交易全紀錄12/29 - 財經

今日先空後多，目前多單留倉2口。

回應Redfire板友》

交易就像你自己花老本開一間餐廳一樣，
當餐廳賺了錢，會很自然就會想拿一些錢出來開第二間。
但當餐廳賠錢，你想辦法裁員或佔顧客便宜，
但怎麼樣都不會想再掏錢開第二間店。

上面這些話有道理嗎？ 如果有的話，那你為什麼會想攤平加碼？

你可以簡單寫一點語法，順勢在獲利的情況下加碼，然後移動停損，
然後再搭配任何一隻順勢波段程式試試看就知道。
只是因為你潛意識還跟多數人一樣認為「還沒平倉就不算賠」而已。

我為了你多貼了一張圖。


目前倉位：

進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2011-12-29 7,011 Sell 2 2011-12-29 7,024 -26
2011-12-29 7,024 Buy 2

交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，
寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。

為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，
我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。
文紀錄預計連載紀錄到2012年底。

2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
操作邏輯如下：

1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
2. 獲利超過約80點才開始加碼
3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
4. 移動停利
5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
6. 固定點停損
7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。

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If there is a dream, there is a hope

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