X-程式交易全紀錄12/28 - 財經

昨日PTT沒辦法連上，今天補PO。
部位在12/27早盤出場，雖然出場點位不是很好，
但是已可看出順勢加碼的好處。

這也是我給各位程式交易者的建議，
你可以1口進1口出，你也可以獲利時連連加碼，
但是最不建議的就是不斷攤平，然後還留倉。

建議初學者寫程式從順勢+加碼的方向去走，成功機率如下：

順勢加碼>順勢單口>逆勢單口>逆勢加碼



交易紀錄：

進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2011-12-21 6,850 Buy 2 2011-12-27 7,074 448
2011-12-23 7,045 Buy 2 2011-12-27 7,074 58
2011-12-23 7,097 Buy 2 2011-12-27 7,074 -46



目前倉位：

空手


交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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進入程式交易界4年左右，過程中加入過期貨自營商，
寫過數百隻程式，但不幸的是失敗的約佔95%。不要不相信，失敗的人真的很多，
不少知名BLOG的版主都失敗，轉行為作家、名嘴或是程式交易課程授課老師。

為了讓初入程式交易的多一點真實的感覺，
我打算用逐步紀錄的方式讓初學者看到一些程式交易的興亡衰敗。
文紀錄預計連載紀錄到2012年底。

2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
操作邏輯如下：

1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
2. 獲利超過約80點才開始加碼
3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
4. 移動停利
5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
6. 固定點停損
7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。

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If there is a dream, there is a hope

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