X-程式交易全紀錄1/24 - 財經

Adele avatar
By Adele
at 2013-01-24T20:12

Table of Contents

又有一個認識的交易高手跑到大陸去交易了。

在大家想把資金轉到大陸的時候，我居然有個念頭…
那就是我想要把大陸的資金轉到台灣@@
不知會不會成功。


進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2013-01-15 7,770 Sell 2 2013-01-16 7,719 102
2013-01-16 7,687 Sell 2 2013-01-21 7,709 -44
2013-01-21 7,709 Buy 2 2013-01-24 7,679 -60
2013-01-24 7,679 Sell 2 2013-01-24 7,702 -46
2013-01-24 7,702 Buy 2


新增文章：
●策略經理人雙周報(二) 相對績效指標與策略品質
●2012年交易最大教訓--上篇
●2012年交易最大教訓--下篇
★TMA時間突破交易策略(含程式碼)--重要權限文章
★Meandar system策略(程式碼)
★遞回均線策略Recursive MA (策略程式碼)


http://wenschair.pixnet.net/blog

--
If there is a dream, there is a hope

--
Tags: 財經

All Comments

David avatar
By David
at 2013-01-26T03:48
感謝分享
Valerie avatar
By Valerie
at 2013-01-27T09:43
有能力分析市場的人，哪裡都能做。
Doris avatar
By Doris
at 2013-01-29T22:42
請大家一起來作多台灣~~ 作空也可以!!
Queena avatar
By Queena
at 2013-01-30T03:42
如果那個"高手"是因為量太大,台灣市場已經容不下,那真是高手!
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-02-01T15:22
但如果只是因為台灣做不好,天真以為大陸好賺,那祝他早日回台!
Damian avatar
By Damian
at 2013-02-02T04:52
不過我個人認為大陸還滿好賺的
Odelette avatar
By Odelette
at 2013-02-04T00:56
那你應該也要覺得台灣很好賺!否則你用來賺大陸的方法有問題
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2013-02-08T10:43
大陸比台灣好賺 說真的
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-02-11T07:56
散戶越多的地方用技術指標應該越容易賺
Jacob avatar
By Jacob
at 2013-02-11T13:10
PS:請問大陸有選擇權市場嗎?
Franklin avatar
By Franklin
at 2013-02-14T18:31
效率太好的地方就很難賺...像美國
Quintina avatar
By Quintina
at 2013-02-15T04:11
台灣每天散戶成交比重佔70%以上,請問這樣散戶比例高還是低?
Frederica avatar
By Frederica
at 2013-02-19T02:26
我認為是很高.所以台灣應該用技術指標不難賺才是,但真的嗎?
Quintina avatar
By Quintina
at 2013-02-21T21:34
70%好像太低了.....
Hazel avatar
By Hazel
at 2013-02-22T10:18
大陸的期貨市場可是很兇猛的 反觀台灣根本像條死魚
Hazel avatar
By Hazel
at 2013-02-25T01:23
今天的IF300可是我接觸期貨一年看過最兇猛的倒V轉
Agnes avatar
By Agnes
at 2013-02-26T20:36
市場不是有大波動就代表好做.歐元現貨市場波動最大,可以天天
Hardy avatar
By Hardy
at 2013-03-03T08:40
5分鐘拉100 pips,下5分鐘再跌100 pips.且不跳空,K線連續...
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2013-03-03T10:51
但是在這市場賠死的人遠大於台灣和大陸市場
Bethany avatar
By Bethany
at 2013-03-08T00:47
想法不同 所以不想在討論 多謝樓上的分享
Leila avatar
By Leila
at 2013-03-10T22:22
台灣波段程式交易很好賺阿 同指標跑美股應該會被巴死
Andy avatar
By Andy
at 2013-03-14T14:56
那我覺得你的程式是回測美股data,改一下參數應該也很好賺
Elma avatar
By Elma
at 2013-03-17T11:10
去
Dora avatar
By Dora
at 2013-03-20T15:35
覺得大陸好賺就等於台灣好賺，這邏輯好像有點怪怪的
Bennie avatar
By Bennie
at 2013-03-22T09:58
是的確蠻怪的 市場結構完全不一樣 不過本性還是一樣
William avatar
By William
at 2013-03-26T21:31
舉例來說，金融股適合用順勢策略、電子股適合趨勢策略
打錯，金融股適合用逆勢策略
Emma avatar
By Emma
at 2013-03-31T20:18
說大陸好賺的 如果可以照這樣賺十年二十年 到時再討論吧
Regina avatar
By Regina
at 2013-04-05T15:14
假設兩個勝率都是50%，但profit factor會差很多
投資100萬，你想在1年內賺10萬，還是賺20萬？ 選市!
Necoo avatar
By Necoo
at 2013-04-05T19:38
曾經台股也是一堆人說好賺的天堂 當時這麼說的現在存活率如何
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2013-04-06T05:09
多謝樓上提醒，大陸是"現在"很好賺!
Sarah avatar
By Sarah
at 2013-04-09T00:18
大陸在五年後就不知道了
Daniel avatar
By Daniel
at 2013-04-10T17:26
就算把時間尺度拉進來,講大陸"現在"好賺,我都不認為真的能讓
Olive avatar
By Olive
at 2013-04-13T11:58
香港去年也很好賺 也曾經有難賺過
Hedy avatar
By Hedy
at 2013-04-14T12:49
人賺到輕鬆錢.因為等哪天你發現難賺了,想要換市場了,你也已經
賠的差不多了!
Sandy avatar
By Sandy
at 2013-04-19T02:07
如果能夠精準抓到"現在好賺"這種時機,那在難賺的台股,就挑
好賺的時機進場,難賺的時機出場不就好了?
Kelly avatar
By Kelly
at 2013-04-23T10:42
哈哈 ETHZ大說到重點了 要找出好賺的市場也是有難度的
就像做程式交易的也知道趨勢盤好賺 那盤整別做就好啦
Elvira avatar
By Elvira
at 2013-04-25T07:28
判斷市場好不好賺 這是身為一個交易者應有的基本功
Donna avatar
By Donna
at 2013-04-29T00:06
到最後根本的問題就是太多預期性的東西沒辦法掌握
Irma avatar
By Irma
at 2013-04-29T01:14
我相信這幾年有跳過去對岸做的確實有賺到錢
但不知道能持續多久就是
Hazel avatar
By Hazel
at 2013-05-04T00:19
我每天都會看上証的大盤走勢,我交易10多年經驗,我怎樣都看不
出它哪裏比台指"容易".可能是我資質弩頓~
Dora avatar
By Dora
at 2013-05-07T00:05
但我不覺得台股有這麼難征服 這市場離我們這麼接近這麼方便
Eartha avatar
By Eartha
at 2013-05-11T05:50
如果交易這種事可用年資 我想每個人早就都是超級trader了
Noah avatar
By Noah
at 2013-05-12T11:16
對呀,所以我說我應該是資質不夠~
Ina avatar
By Ina
at 2013-05-15T13:29
如果你有本事知道甚麼市場要開始好賺了 那你也早就更懂台股了
交易確實沒有年資的瓶頸啦 因此造就不少新手運
George avatar
By George
at 2013-05-17T06:45
但我想借用你說的話,如果判斷市場好不好賺是一個交易者的基本
Michael avatar
By Michael
at 2013-05-19T13:28
功,那大部份trader應該都是超級Trader
Noah avatar
By Noah
at 2013-05-22T17:35
不解釋
Candice avatar
By Candice
at 2013-05-23T10:16
(我是說借用Orilla的話,不是are2的)
Lauren avatar
By Lauren
at 2013-05-27T04:57
我覺得資歷跟經驗還是有價值的 你經歷愈多 很多事情會愈認清
David avatar
By David
at 2013-05-29T13:13
交易者能不偏不倚 不迷信 看清現實 是進階的開始 新手太難啦
Yedda avatar
By Yedda
at 2013-05-29T21:03
最怕的就是待愈久 愈來愈迷信 到最後只是走火入魔
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2013-06-01T16:03
are2趁你在,問你個問題,你有沒有把"持倉時間"變成一個交易的
Ursula avatar
By Ursula
at 2013-06-03T11:01
因子?比如說,我有一組多空訊號,但是當訊號翻面,如果先前部位
持倉不夠久,就續抱不翻...etc..
Hazel avatar
By Hazel
at 2013-06-03T21:05
我最近把自己從去年7月的操作記錄拿出來檢試,發現如果加了這
Lucy avatar
By Lucy
at 2013-06-04T06:56
個因子,總獲利點數不變,但是勝率大增,PF大增,MRU/MDD大增~
Quintina avatar
By Quintina
at 2013-06-07T16:20
我沒做延長的實驗 只有做縮短的實驗耶
Una avatar
By Una
at 2013-06-08T05:20
縮短的話 譬如都是進場後一個小時出 而勝率突然向五成收斂了
Hedda avatar
By Hedda
at 2013-06-11T15:41
我沒做延長的實驗 因為我大概知道結果是像你講的那樣 很合理
應該說 總獲利沒啥太大改變 交易次數減少
Isabella avatar
By Isabella
at 2013-06-12T11:32
我還曾經試過所有訊號都延遲一個小時才下單的
Kelly avatar
By Kelly
at 2013-06-15T20:40
我也猜的到這樣PF和勝率會高,但是通常也會犧牲總獲利,但我的
操作經過這樣一改,總獲利沒變,但其它積效確提高很多,讓我驚喜
Lauren avatar
By Lauren
at 2013-06-18T09:30
有時候會這樣亂搞單存想看策略適應性啦 實單我也沒那樣玩
就當壓力測試的其中一種
Ula avatar
By Ula
at 2013-06-18T23:00
你那樣的結果是合理的啊 能獲利的訊號 不一定要對翻
Heather avatar
By Heather
at 2013-06-21T18:56
怕的是抱不夠久
我最近在想些新點子是 訊號模糊化的事
Yuri avatar
By Yuri
at 2013-06-23T12:25
波動度大的時候總績效才會明顯不如沒有延後的~~~~
可以多測幾年看看
Anthony avatar
By Anthony
at 2013-06-27T05:45
樓上說的即是 我當時的結論就是如此
Yuri avatar
By Yuri
at 2013-07-01T10:18
嗯,有可能,因為2012波動蠻小的!
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2013-07-04T18:51
好吧,本來想PO個新文討論一下,就再等等,等到大波動出來後再看
Kumar avatar
By Kumar
at 2013-07-05T06:31
但我覺得妳那個結果不無可能啦 很多時候死就死在多空對翻
Jack avatar
By Jack
at 2013-07-09T05:15
所以我一直覺得 沒有穩定的單方向策略 就算口數怎麼變化皆然
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2013-07-13T23:43
我說的單方向策略就是 當你訊號多時 你的部位無論如何都是多
空的時候 無論如何都是空 這種頂多只能從口數變化下手
Frederic avatar
By Frederic
at 2013-07-15T21:25
我一直認為 市場是隨機的 是模糊的 是可以用多角度都解釋的通
Emily avatar
By Emily
at 2013-07-19T01:49
但你永遠不知道甚麼時候 用甚麼角度去切入市場 會比較有勝算
Robert avatar
By Robert
at 2013-07-20T19:09
我的出發點很簡單,因為我發現平均我每筆交易的留倉時間是5天
然後發現那些賠的都小於5天,所以就試玩一下:如果反手時,部位
Olivia avatar
By Olivia
at 2013-07-21T04:50
是虧的且持倉日數小於5天的單都改成續抱不翻,結果勝率大增
Liam avatar
By Liam
at 2013-07-21T14:28
PF也大增,且MRU/MDD大增.原本勝率只有50%,增加到83%
Dinah avatar
By Dinah
at 2013-07-23T00:10
有一點很重要:如果反手時,持倉小於5日,但部位是賺的,那就照反
Ivy avatar
By Ivy
at 2013-07-24T01:40
樣本數夠嗎?
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2013-07-28T14:47
2012/7/23 ~ 今天,應該不太夠
Lily avatar
By Lily
at 2013-08-01T12:07
有作點研究的朋友應該知道,凹單(放大停損)勝率會上升
Quanna avatar
By Quanna
at 2013-08-05T10:42
但這上升有極限,凹到的獲利不夠MDD上升賠的就是極限
Queena avatar
By Queena
at 2013-08-09T04:55
要看系統訊號的特性,我測試時間還不夠長,再過半年我就會確認
Kama avatar
By Kama
at 2013-08-11T05:19
但我覺得你有優勢啊 你的資料都是實單資料 別人都只是回測
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-08-13T00:03
多少人系統不到一年就fail掉了
Sarah avatar
By Sarah
at 2013-08-15T15:44
我系統的訊號很會"自適應"所以我不擔心會出現MW說的那種情況
Michael avatar
By Michael
at 2013-08-19T08:25
那種情況我很瞭,但我會去注意這個持倉時間的問題,實在是觀察
Jake avatar
By Jake
at 2013-08-20T05:49
一段時間,發現很多巧妙的地方!不過,2012波動小,所以我不敢大
意!再等半年時間,經歷一些大波動再說!

MC回測設定滑價問題

Ursula avatar
By Ursula
at 2013-01-24T01:12
※ 引述《Orilla (企鵝 有股無比的魅力)》之銘言： : 小弟的策略是建構在秒架構才能運作的策略 : 因為一般回測都設定來回一趟1000來當作成本 : 觀察秒線的ATR其實都不大 當然特殊時候會比較大 滑價的大小 跟你用哪種線沒有關係 會滑就是會滑 券商送交易所搓合才不會管你用幾分K 幾秒K : 回 ...

使用迴圈抓取網頁data

Michael avatar
By Michael
at 2013-01-23T19:19
※ 引述《rolems (rolems)》之銘言： : 各位好 : 小弟最近有在寫交易程式 我用的是VBA : 不過需要 歷史 數據 : 我發現到網路上歷史數據常常是不正確的..而我又很龜毛.. : 所以我去台灣期貨交易所抓取 : 如果網頁是html 像是 : http://www.twse.com.tw/c ...

使用迴圈抓取網頁data

Damian avatar
By Damian
at 2013-01-23T13:45
※ 引述《rolems (rolems)》之銘言： : 各位好 : 小弟最近有在寫交易程式 我用的是VBA : 不過需要 歷史 數據 : 我發現到網路上歷史數據常常是不正確的..而我又很龜毛.. : 所以我去台灣期貨交易所抓取 : 如果網頁是html 像是 : http://www.twse.com.tw/c ...

使用迴圈抓取網頁data

Annie avatar
By Annie
at 2013-01-23T02:06
各位好 小弟最近有在寫交易程式 我用的是VBA 不過需要 歷史 數據 我發現到網路上歷史數據常常是不正確的..而我又很龜毛.. 所以我去台灣期貨交易所抓取 如果網頁是html 像是 http://www.twse.com.tw/ch/trading/indices/MFI94U/genpage / ...

請教是否有用TS9.1跟MSA的人

Leila avatar
By Leila
at 2013-01-21T14:28
小的這邊遇到一個問題就是,用msa的function想輸出檔案給MSA3吃 但TS本身的策略市有多重進場的,結果卷出來的檔案就有問題,但單一進出場點的策略 又可以正常使用,不知道有沒有前輩有相關經驗跟解決方式可以share p.s.因為想輸出每天atr的資料所以必須用msa的function輸出資料 - ...