MC回測設定滑價問題 - 財經

※ 引述《Orilla (企鵝 有股無比的魅力)》之銘言：
: 小弟的策略是建構在秒架構才能運作的策略
: 因為一般回測都設定來回一趟1000來當作成本
: 觀察秒線的ATR其實都不大 當然特殊時候會比較大
滑價的大小 跟你用哪種線沒有關係
會滑就是會滑 券商送交易所搓合才不會管你用幾分K 幾秒K
: 回測成本用1000 1口是小賠幾萬/year
: 800 1口是小賺幾萬/year
: 我的問題是
: 秒線ATR小 有必要設定成本到那麼高嗎
等到你的策略交易口數開始大時 ATR就會因為你而變大了
所以你看到的現狀如此 那是因為少了你的加入啊XD
: 想說 成本一趟設600會不會太少???
: 而且每次現實交易的滑價不一定都是賠
: 有交易過的人就會知道 有時候滑價還會小賺 1~2 tick(s)
你是市價進出吧? 市價進出就是一定要成交 缺點就是不會是好價格
滑價很正常 有逆滑價是運氣好

要看清楚市價進出 影響滑價的原因
對手邊市價單的量 是否夠你這個方向的市價單搓合
如果對手邊的市價單比你這邊小的話 就要看對手邊掛價的量 逐檔搓完逐檔滑

所以
1.如果你每筆下單量愈大 對邊不夠擋住你 滑價就大(市場不夠效率 成交量小 容易這樣)
2.跟你同時下同方向的單的量愈大 對邊擋不住 或是掛價往後退 滑價就愈多

我好幾次在結算盤後一次押20口 曾經滑價到十來點 這屬於1的範圍
在大跳空後開盤停損 滑了兩百多點 這屬於2的範圍

但是這個回測沒測到 因為回測不會依據掛單量做回測
: 當然有時候會比自己想要的價位差1-3tick(s)
: THX
滑價包含手續費的話一般來說大台建議來回雙邊設3~5點 小台設4~6點

看你要用worst case還是 best case去看待這些事情

最後的建議就只是 嚴格面對自己的策略 才能安心面對自己的帳戶

我單純認為 你進入市場應該也不是為了賺手續費 賺交易成本吧
想辦法把單筆期望值提高 比較實在 可以有比較大的空間去面對可能的成本跟虧損
等你到了這個程度 你會每天翹著二郎腿連手續費都懶得跟券商橋 開盤後也不用戰戰兢兢
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※ 編輯: are2 來自: 61.70.234.8 (01/24 01:29)