X-程式交易全紀錄1/18 - 財經

多單平倉出場，2口共獲利98點；空單進場2口，成本7211。


接續昨天IFT的指標……

在閱讀本篇文章之前，大家可以先對Fisher Transformation有概念，
我擷錄John Elhers的一段文章，內容有一點點數學：

(有興趣的可以連到下列網址去DOWNLOAD，縮址會消失，所以想看的人就麻煩剪貼一下)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=
0BziQoX3rXazUMzdlNGZiNjgtZTg2MC00MDdhLWJjNzItMzRjMzdmZDRjY2Zh&hl=en_US


基本上，任何指數甚至指標，都可以經由fisher transformation變成另一個指標，
台灣也有地震學相關教授專門是做fisher transformation的。

而我所謂的IFT指標係由RSI指標進行轉換，
RSI指標為一個在0-100之間震盪的指標，
當RSI在30~70之間，可以說指數正在盤整，
而當RSI>70就要有指數隨時可能會向上噴出的準備；
反之RSI<30就要有指數向下噴出的想法。

若是我把台指期過去11年「RSI指標距離中心點50的距離」的值，
作一個分析(RSI參數使用9)，可以得到一個漂亮的常態分布。

由其分布大概可以知道約有80%的時間，RSI都在30~70中間震盪，
在30~70來回震盪的數值來緣包括：

(1)上漲趨勢中RSI從70以上落回30~70區間的值。
(2)下跌趨勢中RSI從30以下向上回到30~70區間內的值。
(3)盤整趨勢中RSI在30~70中間來回震盪的值。


可以看出如果我使用RSI同時作為進場或出場的指標，
我極有可能被洗出來而且機率還很高；
同樣地，我使用RSI作區間操作，
在噴出行情時的鈍化來回穿越RSI=70或RSI=30，一樣會造成我損失慘重。

其解決方式有二：
(A)順勢程式進場使用RSI(>70找點作多)，出場則另尋方式以避開鈍化。
(B)使用Fisher transformation將大於70及小於30可能發生的值選擇性強化。


有關(A)是很容易做到的，
相信程式交易很多人都在用RSI作為順勢程式的出發點，
所以我就不多說了；我這裡要做的是(B)。
首先我將RSI先鈍化一次，
這裡我使用加權平均移動平均線(只是應用在RSI身上而非指數)，
初始鈍化之後，我進行Fisher transformation，
其機率分佈很神奇地變成另一個分布，稱之為IFT指標。

這個機率分佈稱為IFT指標，
可以看出經過我強化IFT指標大於0.5與小於-0.5將會佔全體的70~80%，
若將指標畫在圖中，相較於RSI更能反應趨勢性。
這個方式比直接把RSI的參數調高有用。


目前倉位：

進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2012-01-17 7,162 Buy 2 2012-01-18 7,211 98
2012-01-18 7,211 Sell 2



交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc

或

http://tinyurl.com/7e58p67

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If there is a dream, there is a hope

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