Re: 淺談程式交易 - 期貨

這邊我還是有個問題...
例如A.B兩個程式都是下大台並且同一帳號
假設現在是 5900|
| A'
5800| /
| B /
5700| /\ /
| /\/ \ /
5600| / \/
|\ / B'
5500| \/
| A
5400|
|
|_________________________


假設A程式抱大波段多單從5500=>5800 = 300點
可是B程式是小波段空單從5700=>5600 = 100點
那麼如果有分開帳號
就是5500買進 + 5800賣出 = 300點
還有5700賣出 + 5600買進 = 100點
總共四口

如果是同一帳號會變成
5500買進 + 5700賣出再賣出 + 5600買進再買進 + 5800賣出
總共六口

所以要是策略越多
應該交易次數也越頻繁
這樣多出來的口數應該也會變多吧?!

還是哪裡我認知錯誤勒?!
____________________________________________________-
我發現我錯了= =
上面那種投資法得到的獲利是500點.....
我搞笑了
後來仔細看異世界那邊文章發現每的點買進買出只發生一次
所以是
5500買進 + 5700賣出 + 5600買進 + 5800賣出
這樣才對..還是四口獲利一樣
自己想錯了...Sorry...

※ 引述《Xcd15 (風嵐鶴翼)》之銘言：
: 我也分享我的架構，波段搭配當沖，兩個波段程式，一個比較敏感
: （翻多翻空比較頻繁），一個比較能忍受震盪；當沖四個（還在增
: 加數目中），每一個一天最多反手一次，不會加碼，程式有相關性
: 如果盤中一個個都出訊號，就等於作加碼。
: 我理想中的架構是多個不同邏輯（有些不是用開高低收價位作判斷
: ），再進化到多市場、多商品（還在努力中），當沖口數須大於留
: 倉口數（盤中比較能夠判斷，留倉風險大）。
: 其實有的策略可以根據開高低收 K線價位以外的東西來寫喔，譬如
: 說參考現貨、美盤、比台灣早開的韓日盤，還真的有些參考性....
: 我還在研究中，跟大家分享。

--

http://mmk-wang.blogspot.com/
程式交易的真實殘酷

--