Re: 淺談程式交易 - 期貨

我也分享我的架構，波段搭配當沖，兩個波段程式，一個比較敏感
（翻多翻空比較頻繁），一個比較能忍受震盪；當沖四個（還在增
加數目中），每一個一天最多反手一次，不會加碼，程式有相關性
如果盤中一個個都出訊號，就等於作加碼。

我理想中的架構是多個不同邏輯（有些不是用開高低收價位作判斷
），再進化到多市場、多商品（還在努力中），當沖口數須大於留
倉口數（盤中比較能夠判斷，留倉風險大）。

其實有的策略可以根據開高低收 K線價位以外的東西來寫喔，譬如
說參考現貨、美盤、比台灣早開的韓日盤，還真的有些參考性....
我還在研究中，跟大家分享。


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