Re: 我來報告2007年的投資組合績效 - 投資

※ 引述《ecocharts ()》之銘言：
: 2007年已經過了 也該報告一下去年的績效
: 去年初開始用數字記錄自己的基金組合
: 並且以MSCI World指數當作參考指標
: 以便檢討投資組合未來該如何調整
: 去年一整年有過幾次贖回、轉換
: 其他就以定期定額方式增加扣款次數與金額來調整
: 投資比例的變動圖如下(記錄時間2007/1/2-2007/12/31)
: http://img208.imageshack.us/img208/5883/2007portfolioee6.png
: 投資組合的績效圖如下
: http://img245.imageshack.us/img245/7471/2007fundperformancevg8.png

現在來回覆鄉民們的要求囉
投資組合績效圖表的製作
一共要製作三個表格 基金淨值表、投資比例表、組合績效表
為方便起見我做了一個示範的Excel
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=FundExample.xls
假設有三個基金A B C
基金比例原為 40% 30% 30%
1/5交易變動為 45% 25% 30%
1/10交易變動為 50% 20% 30%

表一: 淨值表(記錄基金淨值與參考指標)
A基金 B基金 C基金 參考指數
1月1日 242.18 102.92 2.468 1526.908
1月2日 245.73 101.19 2.464 1529.688
1月3日 249.42 99.78 2.404 1537.137
1月4日 248.41 96.18 2.396 1543.309
1月5日 246.59 96.17 2.385 1556.93
1月6日 247.09 95.54 2.414 1576.463
1月7日 253.4 97.4 2.434 1578.133
1月8日 257.01 98.48 2.488 1580.546
1月9日 257.41 101.07 2.47 1588.802
1月10日 260.3 101.21 2.488 1588.802
1月11日 261.65 101.08 2.519 1589.448
1月12日 264.17 99.88 2.517 1590.148
1月13日 264.29 101.4 2.47 1592.403
1月14日 268.45 100.13 2.504 1594.789
1月15日 270.66 100.36 2.464 1598.194

表二: 投資比例表
A基金 B基金 C基金
1月1日 40% 30% 30%
1月2日 40% 30% 30%
1月3日 40% 30% 30%
1月4日 40% 30% 30%
1月5日 40% 30% 30%
1月6日 45% 25% 30% [註]
1月7日 45% 25% 30%
1月8日 45% 25% 30%
1月9日 45% 25% 30%
1月10日 45% 25% 30%
1月11日 40% 30% 30% [註]
1月12日 40% 30% 30%
1月13日 40% 30% 30%
1月14日 40% 30% 30%
1月15日 40% 30% 30%
[註] 新基金投資比例的績效計算基準日為交易日後一日

表三: 組合績效表
A基金 B基金 C基金 參考指數 基金組合績效
1月1日 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1月2日 1.47% -1.68% -0.16% 0.18% 0.03%
1月3日 2.99% -3.05% -2.59% 0.67% -0.50%
1月4日 2.57% -6.55% -2.92% 1.07% -1.81%
1月5日 1.82% -6.56% -3.36% 1.97% -2.25%
1月6日 2.03% -7.17% -2.19% 3.25% -1.54%
1月7日 4.63% -5.36% -1.38% 3.35% 0.33%
1月8日 6.12% -4.31% 0.81% 3.51% 1.92%
1月9日 6.29% -1.80% 0.08% 4.05% 2.40%
1月10日 7.48% -1.66% 0.81% 4.05% 3.19%
1月11日 8.04% -1.79% 2.07% 4.10% 3.30%
1月12日 9.08% -2.95% 1.99% 4.14% 3.34%
1月13日 9.13% -1.48% 0.08% 4.29% 3.23%
1月14日 10.85% -2.71% 1.46% 4.45% 3.96%
1月15日 11.76% -2.49% -0.16% 4.67% 3.91%

若以1/1日為起始日
第i日的基金累積績效 = 第i日的淨值 / 1/1日的淨值 - 1
ABC基金的累積績效分別為 a b c 投資比例為 x y z
則組合基金績效為 ax+by+cz
Excel公式為sumproduct(A1:C1,X1:Z1)

以上為野人獻曝 請多指教

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