Re: 尋找程式交易同好 - 財經

※ 引述《softpoal (興哥)》之銘言：

: 除了實際操作滑價的蹟效我較好奇外~
: 另一方面，我更好奇的是資料的準確性?
: 是來自於期交所的資料嗎? 還是一般創世紀所附的歷史資料~

應該都一樣吧，好像還沒看到有差，不果我是做日線，可能分線有差
好像分線DDE有差的樣子(是時戳的關係嗎)

: 當這麼長期間的資料下，一點點誤差所造成的績效就會差異很大了~
: 不知b兄有否注意這一點?
: 尤其是當計算公式很複雜的時候~
: 另外b兄有提到台股結構有改變，所以愈賺愈少~

你可以試著用後見知明寫幾個完美程式來看看
然後跑4950根以上加權指數的日線K棒
不同的時間會有不同的斜率
所以結構和波動性還是有影響

所以之前有人以為不論指數結構如何變化
都不會影響程式交易的淨值曲線
代表他沒做過這個實驗

: 那不知資料中，是否有考慮到異常的損益~
: 像是320 911等~ 根本操作不到的價位~

是有這樣的狀況，但是很少
而且事後檢視，在突發利空時，不是早已作空就是在場外
這可能是因為技術分析假設成立的緣故

: 我的經驗，有些單子是做不到的~或者是你的損益來自於那段~
: 那對於最近一年的盤勢，如果依然是穩定獲利的話~
: 那也的確是好程式囉~
: 至於參數最不最佳化，這個問題就因人而異~
: 一個好的操作邏輯，最佳化的結果都會是賺錢的~
: 只是賺多賺少~

沒錯

: 如果一個程式最佳化的過程中，有賺有賠甚至差距很大~
: 那這個程式就不是稱做穩定~
: 也就是最佳化只是個迷思~ b大沒有最佳化參數~
: 有沒有可能是這個參數正好適用呢?

有很多方法
1.使用完全無參數的技術
2.經由理論算出參數，觀察參數在理論值附近分布的情形
是否最佳化出來的參數落在理論值附近
而且即使參數在附近改變，ROA也不會變很多
3.使用不同商品，及很長時間的資料，看看是否參數都會落在某個區間內

: 唔~ 其實b大想找人分享討論~
: 所以我提出一些我的看法與你討論~
: 並沒有惡意就是囉~

感謝，終於有人認真討論

: ps 我的工作就是程式交易~
: 執行力幾乎是每筆單都做~
: 程式交易虧損時的痛與賺錢時的樂我都清楚~
: 同時也知道其中常被人忽略的問題與質疑~
: 有機會請多指教了..

歡迎討論指教
請問你現在使用的程式原理是什麼
有沒有什麼完全無參數的技術?

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陰陽中道 教化以正
大地龍蛇 卓然興盛

好人獨占世間福 手執干戈如破竹
黃藍黑白悉顯明 東北西南穀全熟

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