MT4語法問題 - 財經

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By William
at 2020-04-11T15:01

Table of Contents

嗨,和你分享寫指標的一些經驗。

當我們在寫 MQL 指標的時候,有兩個原則要把握在心裡:

原則 1. 現在我多了這根 bar,我要得到這根 bar 的判斷

原則 2. 為了得到這根 bar 的判斷,所以我需要往回看一段 bar


原則 1 說明在 MQL 中,我們不能因為後面的判斷去改前面的判斷

你可能會覺得我在講廢話,但是在形態學中有時候就不適合寫成指標

例如:在艾略特波理論中,對波的判斷會依賴後續的價格成形

如果後續的價格呈現一個其他走勢,會影響我們對前面波形的判斷



原則 2 比較重要,原則 2 是 MQL 程式結構的特色

你在寫 MQL 的時候,你不能只想交易邏輯,你腦海要有一種

從現在的 bar 往回拉一個區間,觀看前面所有的資訊來判斷當前 bar

假設價格在 MA(20) 上面已經經過 20 個 bar,你要往回看多長?

要往回看 20 個 bar ,因為你不知道前高(the last high)在哪裡

前高可能在前面 20 個 bar 的第 5 個 bar:

https://imgur.com/GpZOQT9.png

所以, 你首先要決定的是, 要往回看多長

這也就是說,我們會先跑整個資料,但是到我們要看的長度

就停,然後開始計算這個 bar 的判斷:

// 回顧區塊

[ 預先區塊 ]

for(int i=rates_total-1; i>=pos; i++)
{
[ 主區塊 ]
}

預先區塊中,我們先判斷現在這個時間是在 MA 上,還是 MA 下

如果現在是在 MA 上,那我們回顧到 MA 下就可以停了

// 預先區塊
bool is_up_trend_now = false;
if(iClose[0] > MA[0])
{
is_up_trend_now = true;
}

如果現在是在 MA 上,is_up_trend_now 就會是 true

然後我們開始往回去看,只看我們要的趨勢:

// 主區塊
if(is_up_trend_now)
{
[上升關注區塊]
}
else
{
[下降關注區塊]
}

其中,上升關注區塊 就是,如果現在在 MA 上,往回都還在 MA 上

我們就繼續關注,但一但趨勢改變,我們就停:

// 上升關注區塊
if( iClose[i] > MA[i])
{
[前高更新區塊]
}
else
{
break;
}

如果往回看,都還在上升趨勢,我們就要記錄前高(last_high)

所以我們需要放一個變數先設定在預先區塊中

如果是下降趨勢,就需要前低,什麼叫「前」?就是相對現在

所以你的前高、前低,應該先以現在的高、現在的低當初始值去更新

// 預先區塊
double last_high = iHigh[0];
double last_low = iLow[0];
bool is_up_trend_now = false;
...

然後編寫前高更新區塊:

if(iHigh[i] > last_high)
{
last_high = iHigh[i];
}

依此類推,在下降關注區塊中,也會有前高更新區塊:

if(iClose[i] < MA[i])
{
if(iLow[i] < last_low)
{
last_low = iLow[i];
}
}
else
{
break;
}

所以,整個回顧區塊中運行結束,我們會知道:

1. 現在是上升趨勢(與否)

2. 與此對應會有設定好的前高(或前低)

接著再進到對現在的 bar 的判斷:

// 回顧區塊
....

// 當前判斷區塊
if(is_up_trend_now)
{
// 現在開盤是否超過前高?
if(iOpen[0] > last_high)
{
// 畫上箭頭
}
}
else
{
// 下降趨勢, 開盤是否低於前低?
if(iOpen[0] < last_low)
{
// 畫下箭頭
}
}

現在的重點不是我寫的這些拉哩拉雜的 Code

我也沒有很完整照 MQL 語法寫

重點是你有沒有學到我的思維方式,你有沒有學到我前面的流程

缺定義?想定義,要用回顧N個Bar的想法想,而不是交易邏輯想

缺變數?往前到預先區塊設定變數,設好初始值

大家都不應該逃避寫完整 indicator

很多人不想碰 buffer,不想碰 OnCalculate 我能理解

但我覺得可以給自己一個機會,在 MQL 的預先架構下,磨練思維去貼合程式

會對於大家撰寫 MT 交易程式有十足的幫助


進階補充:

聰明的人可能會發現,我可能不用每次都回顧前面所有的價格資訊

只要有箭頭資訊就能判斷,這就更好了,但我傾向於每次都重拉價格算

避免狀態變數、緩衝陣列(Buffer)的使用,除非有效率問題

效率問題會在什麼時候發生?

回測優化的時候,因為指標預設每個 tick 都要算

但如果你只是練習,之後就直接寫 EA,我覺得不要用 Buffer 會比較好

也就是說,不要使用到前面是否是箭頭?還是沒有箭頭的 Array

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Tags: 財經

All Comments

Hedy avatar
By Hedy
at 2020-04-15T14:57
大神先推
Dinah avatar
By Dinah
at 2020-04-19T14:54
感謝大神認真回覆,有時候在思考程式跑的過程中,蠻多卡
住的地方,會不太懂從哪裡開始跑,或是這樣寫會不會照
我的意思走這樣
Caroline avatar
By Caroline
at 2020-04-23T14:50
另外有些概念的部分,能否私訊一下呢
Lucy avatar
By Lucy
at 2020-04-27T14:47
可以,你再寄給我吧~
Belly avatar
By Belly
at 2020-05-01T14:43
推大神!!

中國銀行香港資金託管 HCM

Yuri avatar
By Yuri
at 2020-04-09T00:19
https://i.imgur.com/R2MBQMZ.jpg https://i.imgur.com/gRz1yuI.jpg 各位大大好,如圖所示 有人有用過這個交易平台嗎? 有大陸朋友推薦,想知道是不是詐騙集團的App, 線上開戶需提供ID 資料與信用卡資料, 覺得怪異! 謝謝! - ...

國際股市自動化程式交易實務班(政府補助)

Selena avatar
By Selena
at 2020-04-06T23:03
訓練日期:109/04/14 ~ 109/06/11 (每周二與周四晚上6:30~9:30) 上課地址:10078台北市中正區福州街10號2樓 訓練單位:臺灣證券期貨產業工會 保險證號:07090416Y 課程代號:127838 聯絡人:張羽安 電話:0966-277-131,29597391 訓練時數:54 ...

James avatar
By James
at 2020-04-05T18:36
想請教一下,如過我想在一段指標上,只執行一次命令 像是20ma之上,每突破前高就加碼一次 但我只想在這段期間 只執行一次的話 mt4的條件要怎麼寫這樣 目前是弄指標在練習,目前寫成這樣 但是沒辦法讓箭頭指出現一次,整條ma上還是一堆箭頭 https://i.imgur.com/pgTfT ...

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By Heather
at 2020-04-04T22:48
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By Daph Bay
at 2020-04-03T23:23
zipline 是開源量化平台, 但是當前zipline 並不支源台股的测试 我目前著手研究zipline code 歡迎對於python量化投資或是回測有興趣朋友一起討論 謝謝! p.s. 各位大大如果有推薦的python回測lib, 也請不吝給小弟建議, 謝謝 - ...