MT4語法問題 - 財經
By William
at 2020-04-11T15:01
at 2020-04-11T15:01
Table of Contents
嗨,和你分享寫指標的一些經驗。
當我們在寫 MQL 指標的時候,有兩個原則要把握在心裡:
原則 1. 現在我多了這根 bar,我要得到這根 bar 的判斷
原則 2. 為了得到這根 bar 的判斷,所以我需要往回看一段 bar
原則 1 說明在 MQL 中,我們不能因為後面的判斷去改前面的判斷
你可能會覺得我在講廢話,但是在形態學中有時候就不適合寫成指標
例如:在艾略特波理論中,對波的判斷會依賴後續的價格成形
如果後續的價格呈現一個其他走勢,會影響我們對前面波形的判斷
原則 2 比較重要,原則 2 是 MQL 程式結構的特色
你在寫 MQL 的時候,你不能只想交易邏輯,你腦海要有一種
從現在的 bar 往回拉一個區間,觀看前面所有的資訊來判斷當前 bar
假設價格在 MA(20) 上面已經經過 20 個 bar,你要往回看多長?
要往回看 20 個 bar ,因為你不知道前高(the last high)在哪裡
前高可能在前面 20 個 bar 的第 5 個 bar:
https://imgur.com/GpZOQT9.png
所以, 你首先要決定的是, 要往回看多長
這也就是說,我們會先跑整個資料,但是到我們要看的長度
就停,然後開始計算這個 bar 的判斷:
// 回顧區塊
[ 預先區塊 ]
for(int i=rates_total-1; i>=pos; i++)
{
[ 主區塊 ]
}
在預先區塊中,我們先判斷現在這個時間是在 MA 上,還是 MA 下
如果現在是在 MA 上,那我們回顧到 MA 下就可以停了
// 預先區塊
bool is_up_trend_now = false;
if(iClose[0] > MA[0])
{
is_up_trend_now = true;
}
如果現在是在 MA 上,is_up_trend_now 就會是 true
然後我們開始往回去看,只看我們要的趨勢:
// 主區塊
if(is_up_trend_now)
{
[上升關注區塊]
}
else
{
[下降關注區塊]
}
其中,上升關注區塊 就是,如果現在在 MA 上,往回都還在 MA 上
我們就繼續關注,但一但趨勢改變,我們就停:
// 上升關注區塊
if( iClose[i] > MA[i])
{
[前高更新區塊]
}
else
{
break;
}
如果往回看,都還在上升趨勢,我們就要記錄前高(last_high)
所以我們需要放一個變數先設定在預先區塊中
如果是下降趨勢,就需要前低,什麼叫「前」?就是相對現在
所以你的前高、前低,應該先以現在的高、現在的低當初始值去更新
// 預先區塊
double last_high = iHigh[0];
double last_low = iLow[0];
bool is_up_trend_now = false;
...
然後編寫前高更新區塊:
if(iHigh[i] > last_high)
{
last_high = iHigh[i];
}
依此類推,在下降關注區塊中,也會有前高更新區塊:
if(iClose[i] < MA[i])
{
if(iLow[i] < last_low)
{
last_low = iLow[i];
}
}
else
{
break;
}
所以,整個回顧區塊中運行結束,我們會知道:
1. 現在是上升趨勢(與否)
2. 與此對應會有設定好的前高(或前低)
接著再進到對現在的 bar 的判斷:
// 回顧區塊
....
// 當前判斷區塊
if(is_up_trend_now)
{
// 現在開盤是否超過前高?
if(iOpen[0] > last_high)
{
// 畫上箭頭
}
}
else
{
// 下降趨勢, 開盤是否低於前低?
if(iOpen[0] < last_low)
{
// 畫下箭頭
}
}
現在的重點不是我寫的這些拉哩拉雜的 Code
我也沒有很完整照 MQL 語法寫
重點是你有沒有學到我的思維方式,你有沒有學到我前面的流程
缺定義?想定義,要用回顧N個Bar的想法想,而不是交易邏輯想
缺變數?往前到預先區塊設定變數,設好初始值
大家都不應該逃避寫完整 indicator
很多人不想碰 buffer,不想碰 OnCalculate 我能理解
但我覺得可以給自己一個機會,在 MQL 的預先架構下,磨練思維去貼合程式
會對於大家撰寫 MT 交易程式有十足的幫助
進階補充:
聰明的人可能會發現,我可能不用每次都回顧前面所有的價格資訊
只要有箭頭資訊就能判斷,這就更好了,但我傾向於每次都重拉價格算
避免狀態變數、緩衝陣列(Buffer)的使用,除非有效率問題
效率問題會在什麼時候發生?
回測優化的時候,因為指標預設每個 tick 都要算
但如果你只是練習,之後就直接寫 EA,我覺得不要用 Buffer 會比較好
也就是說,不要使用到前面是否是箭頭?還是沒有箭頭的 Array
--
當我們在寫 MQL 指標的時候,有兩個原則要把握在心裡:
原則 1. 現在我多了這根 bar,我要得到這根 bar 的判斷
原則 2. 為了得到這根 bar 的判斷,所以我需要往回看一段 bar
原則 1 說明在 MQL 中,我們不能因為後面的判斷去改前面的判斷
你可能會覺得我在講廢話,但是在形態學中有時候就不適合寫成指標
例如:在艾略特波理論中,對波的判斷會依賴後續的價格成形
如果後續的價格呈現一個其他走勢,會影響我們對前面波形的判斷
原則 2 比較重要,原則 2 是 MQL 程式結構的特色
你在寫 MQL 的時候,你不能只想交易邏輯,你腦海要有一種
從現在的 bar 往回拉一個區間,觀看前面所有的資訊來判斷當前 bar
假設價格在 MA(20) 上面已經經過 20 個 bar,你要往回看多長?
要往回看 20 個 bar ,因為你不知道前高(the last high)在哪裡
前高可能在前面 20 個 bar 的第 5 個 bar:
https://imgur.com/GpZOQT9.png
所以, 你首先要決定的是, 要往回看多長
這也就是說,我們會先跑整個資料,但是到我們要看的長度
就停,然後開始計算這個 bar 的判斷:
// 回顧區塊
[ 預先區塊 ]
for(int i=rates_total-1; i>=pos; i++)
{
[ 主區塊 ]
}
在預先區塊中,我們先判斷現在這個時間是在 MA 上,還是 MA 下
如果現在是在 MA 上,那我們回顧到 MA 下就可以停了
// 預先區塊
bool is_up_trend_now = false;
if(iClose[0] > MA[0])
{
is_up_trend_now = true;
}
如果現在是在 MA 上,is_up_trend_now 就會是 true
然後我們開始往回去看,只看我們要的趨勢:
// 主區塊
if(is_up_trend_now)
{
[上升關注區塊]
}
else
{
[下降關注區塊]
}
其中,上升關注區塊 就是,如果現在在 MA 上,往回都還在 MA 上
我們就繼續關注,但一但趨勢改變,我們就停:
// 上升關注區塊
if( iClose[i] > MA[i])
{
[前高更新區塊]
}
else
{
break;
}
如果往回看,都還在上升趨勢,我們就要記錄前高(last_high)
所以我們需要放一個變數先設定在預先區塊中
如果是下降趨勢,就需要前低,什麼叫「前」?就是相對現在
所以你的前高、前低,應該先以現在的高、現在的低當初始值去更新
// 預先區塊
double last_high = iHigh[0];
double last_low = iLow[0];
bool is_up_trend_now = false;
...
然後編寫前高更新區塊:
if(iHigh[i] > last_high)
{
last_high = iHigh[i];
}
依此類推,在下降關注區塊中,也會有前高更新區塊:
if(iClose[i] < MA[i])
{
if(iLow[i] < last_low)
{
last_low = iLow[i];
}
}
else
{
break;
}
所以,整個回顧區塊中運行結束,我們會知道:
1. 現在是上升趨勢(與否)
2. 與此對應會有設定好的前高(或前低)
接著再進到對現在的 bar 的判斷:
// 回顧區塊
....
// 當前判斷區塊
if(is_up_trend_now)
{
// 現在開盤是否超過前高?
if(iOpen[0] > last_high)
{
// 畫上箭頭
}
}
else
{
// 下降趨勢, 開盤是否低於前低?
if(iOpen[0] < last_low)
{
// 畫下箭頭
}
}
現在的重點不是我寫的這些拉哩拉雜的 Code
我也沒有很完整照 MQL 語法寫
重點是你有沒有學到我的思維方式,你有沒有學到我前面的流程
缺定義?想定義,要用回顧N個Bar的想法想,而不是交易邏輯想
缺變數?往前到預先區塊設定變數,設好初始值
大家都不應該逃避寫完整 indicator
很多人不想碰 buffer,不想碰 OnCalculate 我能理解
但我覺得可以給自己一個機會,在 MQL 的預先架構下,磨練思維去貼合程式
會對於大家撰寫 MT 交易程式有十足的幫助
進階補充:
聰明的人可能會發現,我可能不用每次都回顧前面所有的價格資訊
只要有箭頭資訊就能判斷,這就更好了,但我傾向於每次都重拉價格算
避免狀態變數、緩衝陣列(Buffer)的使用,除非有效率問題
效率問題會在什麼時候發生?
回測優化的時候,因為指標預設每個 tick 都要算
但如果你只是練習,之後就直接寫 EA,我覺得不要用 Buffer 會比較好
也就是說,不要使用到前面是否是箭頭?還是沒有箭頭的 Array
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By Hedy
at 2020-04-15T14:57
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