請教一個機率測度相關問題 - 財務

James avatar
By James
at 2018-05-05T23:15

Table of Contents

想請教各位版上神人一個機率測度的問題

我們都知道遠期交換利率
在各期PVBP做為測度下
各期遠期交換利率可定義出各自機率分配滿足幾何布朗運動
但是這樣的結果
在評價百慕達式商品時
似乎因為缺乏一個統一測度
無法讓各期遠期交換利率做一個整合
至少 無法有一個理論上的交換利率模型去描述各期間的相關性


那麼有什麼好的做法可以解決呢???
我目前想到的是
只能透過Shift LIBOR Market Model
或是假設各期交換利率機率分配是Well define下
利用歷史相關性 透過Copula的技術去解決這個問題

想問問各位大大
1.小弟觀念上有沒有錯誤?
2.有沒有相關文獻可參考?
3.有沒有更佳的作法?
4.若是假設交換利率為常態模型 會不會比較好解決?

感謝各位大大指教
謝謝您們















--
只有用真心 才能交到真心的朋友

--
Tags: 財務

All Comments

Margaret avatar
By Margaret
at 2018-05-08T16:25
我不知道你要評價的商品是什麼
百慕達式可以考慮都在risk nutural測度下建tree
Linda avatar
By Linda
at 2018-05-11T09:34
再backward induction回來
Yuri avatar
By Yuri
at 2018-05-14T02:44
如果有興趣更深入討論 歡迎站內信給我~~

panel regression有辦法做調節效果嗎?

Eden avatar
By Eden
at 2018-05-01T23:05
※ [本文轉錄自 Statistics 看板 #1Qw3hP7E ] 作者: yuseke (yuseke) 看板: Statistics 標題: [問題] panel regression有辦法做調節效果嗎? 時間: Tue May 1 18:00:55 2018 as title 在大學初統的最後通 ...

Algorithm/Quant Trading Developer – Coinful

Ophelia avatar
By Ophelia
at 2018-03-16T20:55
As a Venture Studio, we develop multiple ventures simultaneously- focusing on building innovative technology solutions and turning them into sustainable bu ...

一些好用的python library

Brianna avatar
By Brianna
at 2017-08-13T00:10
如題，下面的連結介紹許多計量金融常用的python library 除了最基本的numpy, pandas, 還有一些交易回測，選擇權評價等 小弟還是python新手，所以不確定哪些好用，不知道大家有用過哪些呢？ https://tinyurl.com/yc4v474y - ...

新手發問R語言如何抓入期貨近月資料

Eartha avatar
By Eartha
at 2017-04-15T16:49
如題，小弟新手才剛要起步學習R語言 但是怎麼試就是沒辦法成功的抓下期貨的資料，會抓股票的，但目前比較希望從期貨方面 進行研究。 想請問各位先進們，小弟該如何使用R語言抓出期貨資料，謝謝 如有不符版規請告知刪文謝謝。 - ...

命運保險金

Doris avatar
By Doris
at 2017-03-12T13:24
※ [本文轉錄自 CFAiafeFSA 看板 #1On17UOC ] 作者: xlf (Cote rocks!) 看板: CFAiafeFSA 標題: [請益] 命運保險金 時間: Sat Mar 11 23:03:48 2017 各位專業的版大們好 魯妹非專業金融從業人員，只是喜歡業餘讀些相關閒書 不 ...