ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part IV - 期貨

藉由網友的回應,我剛好可以再多說一點有關我系統和交易之間的關係.
大部份人交易的觀念,都著重在很多紡間"技術分析"的觀念.如果仔細去想想那些
觀念,有哪些是真的經過嚴格檢視的?比方說"破底","十字線","跳空","支撐壓力",
"技術指標","價差"...等這些名堂,如果去細細的用很多市場,很多歷史資料去逐一
檢視,你會發現這些東西通通都不顯著的有效(俗話說的"五十五十").由於我建構市
場走勢的觀點並不是基於這些東西,所以算出的進出場點,當然就和這些概念相違背.
市場是由人組成的,人在很多時候是非理性的,非理性就是沒辦法用"通則"來描述,
所以當你交易的時間愈短,這種非理性的成份就愈高,這就是為什麼有時候明明就
"破底"(非理性的過度反應),我的系統卻續抱,但有時候其實看起來"還好"(非理性
的忽略),但我的系統卻提早反向.

美國有一個現在很夯的影集叫"Person of Interest",故事是說有人發明了一台電
腦系統,可以透過大街小巷的監視錄影內容自動交叉比對,找出和特定人物相關的即
將發生重大犯罪事件,我的系統也是想要在當日所有的交易資料中,找出任何市場要
改變的蛛絲馬跡,這也就是為何網友會發現我的系統只對"當日的走勢"特別敏感.
沒錯!正是如此.當然它不是萬能,還是有40%左右的機率會看錯.是真的是看錯,還是
它仍舊被"非理性"的市場給暫時騙了呢?

於是乎我做了一個小小的測試,這個想法也可以給大家對"波段交易"有一點靈感:
我發現我系統賠錢的時候,往往持倉的時間都不長.所以我就引入以下幾個規則,做
個模擬:
1. 當系統翻單時,如果翻單前是獲利的,OK,就乖乖翻單.
2. 如果翻單時是虧損的,那我要看看這筆單我抱了幾天,如果>=5天,那我也乖乖認
賠翻單.
3. 如果翻單時是虧損的,但這筆單我抱<5天,那我就凹單不翻!直到我抱>=5天,且訊
號還是要我翻單,那我才翻單.(如果凹單後,信號又回到同向,當然就凹的更安心)

以下是經過這樣修正後的績效:
20120723 : 多 6874 (獲利點數, 持倉交易日)
20120827 : 空 7454 (+578 , 23 天)
20120903 : 多 7443 (+9 , 5 天)
20120926 : 空 7703 (+258 , 17 天)
20121015 : 多 7423 (+278 , 12 天)
20121017 : 空 7432 (+7 , 2 天)
20121024 : 多 7302 (+128 , 5 天)
20121113 : 空 7096 (-208 , 14 天)
20121120 : 多 7160 (-66 , 5 天)
20121220 : 空 7560 (+398 , 21 天)
20121221 : 多 7491 (+67 , 1 天)
20130115 : 空 7741 (+248 , 16 天)
20130118 : 多 7711 (+28 , 3 天)
20130206 : 續 7901 (+188 , >13 天)

總交易日: 140
總交易次數: 13
單口總獲利點數: 1912
盈虧比 (Profit Factor): 7.98
勝率: 0.85
最大連續獲利次數: 6
最大連續虧損次數: 4
最大連續獲利點數(MRU): 1258
最大連續虧損點數(MDD): 274
MRU/MDD: 4.59
每交易日平均獲利點數: 13.86
SQN係數: 0.71

很有趣,總獲利點數幾乎沒變(比先前少了14點),但是PF高達7.98,勝率85%,且SQN係
數更高達0.71(是勝盃等級).這代表我應該可以用更多資金去下重倉.不過這只是個
測試,且仍有單筆虧損高達208點的,當中我還引入了"持倉5日"這個"參數",我一向對
"參數"很厭惡,所以我不會冒然用這版本,還需要再觀察半年以上. 以上 Part IV.:)

※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言：
: 感謝E大的分享
: 看起來E大的程式不單純是趨勢跟蹤型的程式
: 而且抓頭摸底的能力還很強
: 我稍微比對了當時的大盤指數
: 對其中一些交易感到有些疑惑
: 還望E大不吝賜教
: 7.23 指數才剛破底 雖然收了一些下影線 但是不太看得出來做多的理由?
: 9.28 大盤看起來有做頭的嫌疑 雖然也是收下影線 但也不太確定做多的理由
: 10.15 同7.23 指數也是又破底 收十字線 結果E大也做多
: 10.24 指數破底 雖收紅k 但也不太有做多的理由 除了kd值已經很低以外...
: 11.15 這天收了蠻長的下影線 但也看不太出來做多的理由
: 12.21 這天大破底 有一根很長的黑k 在我看來 做多的唯一理由就是短線搶反彈
: 就我的觀察 E大的系統感覺對當天的走勢很敏感
: 就算整個型態還是一路破底的大空頭
: 但只要是收下影線的話 就有可能由空反多
: 但是這似乎不太符合一般趨勢追蹤型程式的做法?
: 最讓人不解的就是12.21這天由空翻多
: 雖然說從事後來看 真的是摸底摸對了
: 但是我真的看不出來E大為什麼會在這個點位做多
: (例如10.8也是類似的長黑k頭部 但E大卻沒有在當時反手做多)
: 看完E大的交易紀錄 我只能說程式交易的世界真是奧妙

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