ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part III - 期貨

延續Part II的文,更進一步看看我的多空訊號,如果原封不動套用在歐美的指數
市場,結果會如何呢? 未看先猜: 我聲稱我的系統是要抓住市場真正的脈動,加上
世界經濟的連動性愈來愈高,我猜套用出來的績效應該不會差.

我最近沒有交易歐美的股市,所以我直接抓Google Finance上NQ,SP500,DAX三大國
際現貨的指數,剛好台指比歐美早收盤.所以我就直接把我台指系統當日收盤前的
多空訊號套用模擬:如果收盤前是多訊,我就在這三大指數開盤價做多,反之開盤價
做空.以下是積效分析:

(由於沒有實戰,所以我就沒有扣交易成本,網友可以自行以你們交易國外商品的
成本估算)

績效一律算到2013/02/08美股收盤為止.
總交易日: 140 (和台指系統一樣)
總交易次數: 21 (和台指系統一樣)

美國-NASDAQ:
單口總獲利點數: 583.76
盈虧比 (Profit Factor): 3.02
勝率: 0.62
最大連續獲利次數: 4
最大連續虧損次數: 3
最大連續獲利點數(MRU): 318.46
最大連續虧損點數(MDD): 106.77
MRU/MDD: 2.98
SQN係數: 0.38

美國-SP500:
單口總獲利點數: 210.79
盈虧比 (Profit Factor): 3.10
勝率: 0.48
最大連續獲利次數: 3
最大連續虧損次數: 3
最大連續獲利點數(MRU): 83.79
最大連續虧損點數(MDD): 38.09
MRU/MDD: 2.20
SQN係數: 0.39

德國-DAX:
單口總獲利點數: 1161.79
盈虧比 (Profit Factor): 2.85
勝率: 0.62
最大連續獲利次數: 4
最大連續虧損次數: 2
最大連續獲利點數(MRU): 730.38
最大連續虧損點數(MDD): 247.21
MRU/MDD: 2.95
SQN係數: 0.30
--------------

由以上分析結果可知,2012年來,即便網友普遍感覺台指和歐美的連動性差,但是我
把自己台指的多空訊號直接套用歐美市場模擬交易,績效一樣很不錯.希望可以說服
網友在發展自己的系統以及實戰交易時,不要把失敗歸咎在政府,黑手,政策,黨派...
等這些無關緊要的議題上.抓住市場的"精義",才是成功抽插的要件.這個精義以後我
會找機會,學阿塔循循善誘,開導少女的方式,慢慢一點點透露給網友知道.:)

--