ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part II - 期貨

By Yuri
at 2013-02-09T06:12

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此系統的特點:
1. 不是經由歷史資料回測開發而來.先想市場運作原理,再用當日即時資料代入模型運算
得出連續的多空訊號,再於尾盤以最後的多空訊號當作抽插依據.所以進出場的成交價
位都是台指期13:45收盤前附近的價位.

2. 非多既空,手上永遠有單.持倉時間以日為單位,最小是一日.

3. 進出點位皆是我實際成交的點位,因此不用考慮滑價,且我部位夠大,滑價一定比多數
網友大. 我的交易成本以2點計算. 我交易的是大台. 轉倉造成的滑價也不考慮,因為
長期下來.這部份大多抵消.影響不大.

4. 同樣系統,在不改變任何東西的情況下,套用到美國NASDAQ, SP500, 和德國的DAX都可
達到相當不錯的績效.顯示此系統的可靠性. (參看 Part III)

20120723 : 多 6874 (獲利點數, 持倉交易日數)
20120827 : 空 7454 (+578 pts, 23 days)
20120903 : 多 7443 (+9 pts, 5 days)
20120905 : 空 7341 (-104 pts, 2 days)
20120907 : 多 7420 (-81 pts, 2 days)
20120926 : 空 7703 (+281 pts, 13 days)
20120928 : 多 7720 (-19 pts, 2 days)
20121003 : 空 7705 (-17 pts, 3 days)
20121015 : 多 7423 (+280 pts, 7 days)
20121017 : 空 7432 (+7 pts, 2 days)
20121024 : 多 7302 (+128 pts, 5 days)
20121025 : 空 7258 (-46 pts, 1 days)
20121101 : 多 7172 (+84 pts, 5 days)
20121113 : 空 7096 (-78 pts, 8 days)
20121115 : 多 7121 (-27 pts, 2 days)
20121116 : 空 7107 (-16 pts, 1 days)
20121119 : 多 7123 (-18 pts, 1 days)
20121220 : 空 7560 (+435 pts, 22 days)
20121221 : 多 7491 (+67 pts, 1 days)
20130115 : 空 7741 (+248 pts, 16 days)
20130118 : 多 7711 (+28 pts, 3 days)
20130226 : 空 7885 (+172 pts, 21 days)

(以下是截至20130226的績效)
總交易日: 148
總交易次數: 22
單口總獲利點數: 1909
盈虧比 (Profit Factor): 5.68
勝率: 0.57
最大連續獲利次數: 5
最大連續虧損次數: 4
最大虧損幅度(MDD): 185
最大虧損幅度%(MDD%): 31.52%
最大連續獲利點數(MCW): 950
最大連續虧損點數(MCL): 185
MCW/MCL: 5.22
每交易日平均獲利點數: 12.91
SQN係數: 0.50
(此數值的意涵請參考:
http://www.traderivar.com/2010/03/sqn-trading-system-quality-number.html )

※ 編輯: ETHZ 來自: 24.128.50.28 (02/09 07:15)

→ backfun:可以收我為徒嗎.... 02/09 11:44

推 backfun:請教一筆數據 2012/12/20 空7560 持倉之後+400多點 02/09 19:26

→ backfun:根本沒有400多點可以補阿= = 02/09 19:26

→ ETHZ:貝樂,每筆的獲利點數,都是和前一筆的進場成本相減算出來的. 02/09 19:28

→ ETHZ:所以11/19進場的7123多單,在12/20反手空7560出場,獲利400多點 02/09 19:30

→ ETHZ:也就是說第i筆單的獲利,是寫在第i+1筆旁邊的括號內. 02/09 19:33

推 backfun:好強..... 02/09 19:43

→ backfun:我去美國找你拜師行嗎... 02/09 19:43

→ ETHZ:太誇張你...先拜阿砲為師...阿砲超強~ 02/09 20:14

推 andyborger:E大所以看起來你2/6是留空單@@!! 02/09 20:18

→ ETHZ:不是喔,我寫"續",意思是1/18的多單還沒變方向. 02/09 20:25

→ ETHZ:我只是用2/6日的收盤價先算這筆的"未平倉獲利" 02/09 20:29