※ [本文轉錄自 ForeignEX 看板 #1NS0iEf- ]
作者: max00061 (Future Traveler ) 看板: ForeignEX
標題: [舉手] EA回測的小看法 請益高手
時間: Mon Jun 27 01:04:10 2016
超廢的 好久沒上來看及發廢文騙錢
剛騎三輪車回來 回家打開電腦
來請教一下很糾結的事情
來請教 版上神手 或者 有賣EA的高手出來教學一下
剛爬文 剛好好像有類似問題.....
這是一個關於EA 及 回測的問題
市面上不乏號稱 神級、無敵、暴利、全自動、半手動、剩盃、腎虧…等等的
有些可能連真倉都沒跑或跑沒多久 就出來賣
………巴拉巴拉 跳過
我好奇 回測 跟模擬倉 跟真倉 誤差可能有10倍以上
到底發生什麼狀況????
<先假定為回測 或模擬倉理想狀態>
我們常常把寫好的EA
導進99.9% 歷史資料進行回測
先驗證程式交易有效性，然後在實倉測試
我肯定 回測是具有一定參考價值所在
更有人進行全段或分段 或者兩者都有的測試
我問題是
如果
以因導果的前提
回測10~15年 完美的EA
在未來
遇到過去10~15年曾發生的情況是完全可以解決的
(我想大多數人或者新手都是這樣認為的)
但實際情況似乎不是如此
就算 分成好幾段的測試似乎也無法增加可靠性
(我唯一想到的 可能用一種概念可以增強可靠性 )
譬如1~2000 (假定10年 每年200交易日)
測試1 1~2000
測試2 2~2000
測試3 3~2000
..
..
測試到1999~2000
這樣測試 等於通過近1999種測試 才可能讓EA 真正可靠 實用
<不過這方法很土、很笨，有啥更厲害的麻煩高手指教 >
--------------------------------------------------------
下面是我的看法 覺得有點盲點
有錯有盲點 麻煩請指導
歷史資料呈現是過去性，
EA針對連續性資料 進行優化調整
所以歷史資料””應歸類為連續事件””
而未來的價格波動迳有其不可預測性
“”應歸為 獨立事件””
情況一
假定歷史不會重演
歷史事件發生 只能有概率性的應變 可能且類似的獨立事件發生
那基本上
上面的任一種測試方法就 對 真實交易 無太大幫助
無法 證得 聖杯存在，變成只是碰巧還活著
情況二
假定歷史會重演
如果只測試三段
也只能代表在這三種情況 是不會死的
(畢竟歷史的 起點跟 未來起點不一樣)
根本也無法推導 所有狀況大部分狀況可處理
所以根本無法證有聖杯
暫時撇開上面不談
換一種看法來看
用浮虧MDD 以及資金利用率來看
舉例
以本金 1000 測試A B C (三段時間)
測(實驗)出來結果 MDD 10%
理論上 用1000*10% 做測試
用100 測試同樣 A B C 應該都要是會過的
但是下到D段 或實倉E
給定5%誤差 1000*15% =150元
下到實倉E 似乎一樣會死
證明
起點不同 結果就不同
常常 只是暫時活著
從這樣看來
"回測"跟"真倉結果"好像並沒有直接關係且相關係數暴低
是不是說明了
沒有經歷超多次的分段測試
也沒有經歷壓力的測試
EA會贏 好像只是暫時活著且運氣好
測試的越多的數 決定了EA能夠應變更多種情況
存活率應該更高
(不知道高手 是這樣測試的嗎??)
「所以號稱全自动到底是???」
『能避開高危險新聞的事件的聖杯 又是怎麼一回事?? 叫別人一起陪你試EA』
『手動交易都無法常贏的人，能寫出聖杯EA 又是怎麼一回事??』
-----------------------------------------
還一堆
常常要叫別人 加大本金 來降低風險
一塊跑(測試)你的EA 一起賺錢
(回測跟實倉 誤差大到你會怕客戶虧錢，靠一點小技術跟運氣讓客戶活著????)
這樣的動作 顯示回測或模擬倉可靠性
作者似乎連8成把握都沒有
或許能適應百分之80的交易情況
雖然能靠人工提早避開危險
那好像只有在一定情況 能不死
超出一定情況也變成只有經驗豐富的作者能處理
變成EA ，只是高手、老手的輔助
對作者、老手
會用、會處理特別情況可能是聖杯
對經驗太少的新手
聖杯最後只會變墓碑
我想
經驗+手動技術+EA = 聖杯EA
結論::
回測有參考性
但跟實際狀況還是有一段好大距離
尤其是測試的不夠嚴謹
有盲點、有更威猛的方法
請高手多多指點 希望有天能夠寫出聖杯 成為小富翁
#作夢中~~
--
如何嘴砲 反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性 ψQSWEET
駁斥──────◢ ◣█用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( █優質論文)
在嘴砲王 相反的觀點──◢████◣█列出相反的論點並以事實當證據( █ 辯論社)
應該出現 矛盾────◢██████◣█列出相反的論點但不加以證實( ██論壇)
的元素 攻擊態度─◢████████◣█質疑對方的態度和口氣 ( ██匿名版)
人身攻擊↘偏見↗ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█攻擊身份和能耐█幹你娘(█ 小朋友)
--
作者: max00061 (Future Traveler ) 看板: ForeignEX
標題: [舉手] EA回測的小看法 請益高手
時間: Mon Jun 27 01:04:10 2016
超廢的 好久沒上來看及發廢文騙錢
剛騎三輪車回來 回家打開電腦
來請教一下很糾結的事情
來請教 版上神手 或者 有賣EA的高手出來教學一下
剛爬文 剛好好像有類似問題.....
這是一個關於EA 及 回測的問題
市面上不乏號稱 神級、無敵、暴利、全自動、半手動、剩盃、腎虧…等等的
有些可能連真倉都沒跑或跑沒多久 就出來賣
………巴拉巴拉 跳過
我好奇 回測 跟模擬倉 跟真倉 誤差可能有10倍以上
到底發生什麼狀況????
<先假定為回測 或模擬倉理想狀態>
我們常常把寫好的EA
導進99.9% 歷史資料進行回測
先驗證程式交易有效性，然後在實倉測試
我肯定 回測是具有一定參考價值所在
更有人進行全段或分段 或者兩者都有的測試
我問題是
如果
以因導果的前提
回測10~15年 完美的EA
在未來
遇到過去10~15年曾發生的情況是完全可以解決的
(我想大多數人或者新手都是這樣認為的)
但實際情況似乎不是如此
就算 分成好幾段的測試似乎也無法增加可靠性
(我唯一想到的 可能用一種概念可以增強可靠性 )
譬如1~2000 (假定10年 每年200交易日)
測試1 1~2000
測試2 2~2000
測試3 3~2000
..
..
測試到1999~2000
這樣測試 等於通過近1999種測試 才可能讓EA 真正可靠 實用
<不過這方法很土、很笨，有啥更厲害的麻煩高手指教 >
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下面是我的看法 覺得有點盲點
有錯有盲點 麻煩請指導
歷史資料呈現是過去性，
EA針對連續性資料 進行優化調整
所以歷史資料””應歸類為連續事件””
而未來的價格波動迳有其不可預測性
“”應歸為 獨立事件””
情況一
假定歷史不會重演
歷史事件發生 只能有概率性的應變 可能且類似的獨立事件發生
那基本上
上面的任一種測試方法就 對 真實交易 無太大幫助
無法 證得 聖杯存在，變成只是碰巧還活著
情況二
假定歷史會重演
如果只測試三段
也只能代表在這三種情況 是不會死的
(畢竟歷史的 起點跟 未來起點不一樣)
根本也無法推導 所有狀況大部分狀況可處理
所以根本無法證有聖杯
暫時撇開上面不談
換一種看法來看
用浮虧MDD 以及資金利用率來看
舉例
以本金 1000 測試A B C (三段時間)
測(實驗)出來結果 MDD 10%
理論上 用1000*10% 做測試
用100 測試同樣 A B C 應該都要是會過的
但是下到D段 或實倉E
給定5%誤差 1000*15% =150元
下到實倉E 似乎一樣會死
證明
起點不同 結果就不同
常常 只是暫時活著
從這樣看來
"回測"跟"真倉結果"好像並沒有直接關係且相關係數暴低
是不是說明了
沒有經歷超多次的分段測試
也沒有經歷壓力的測試
EA會贏 好像只是暫時活著且運氣好
測試的越多的數 決定了EA能夠應變更多種情況
存活率應該更高
(不知道高手 是這樣測試的嗎??)
「所以號稱全自动到底是???」
『能避開高危險新聞的事件的聖杯 又是怎麼一回事?? 叫別人一起陪你試EA』
『手動交易都無法常贏的人，能寫出聖杯EA 又是怎麼一回事??』
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還一堆
常常要叫別人 加大本金 來降低風險
一塊跑(測試)你的EA 一起賺錢
(回測跟實倉 誤差大到你會怕客戶虧錢，靠一點小技術跟運氣讓客戶活著????)
這樣的動作 顯示回測或模擬倉可靠性
作者似乎連8成把握都沒有
或許能適應百分之80的交易情況
雖然能靠人工提早避開危險
那好像只有在一定情況 能不死
超出一定情況也變成只有經驗豐富的作者能處理
變成EA ，只是高手、老手的輔助
對作者、老手
會用、會處理特別情況可能是聖杯
對經驗太少的新手
聖杯最後只會變墓碑
我想
經驗+手動技術+EA = 聖杯EA
結論::
回測有參考性
但跟實際狀況還是有一段好大距離
尤其是測試的不夠嚴謹
有盲點、有更威猛的方法
請高手多多指點 希望有天能夠寫出聖杯 成為小富翁
#作夢中~~
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如何嘴砲 反駁對方的重點──◢◣█確實指出人家論點的錯誤性 ψQSWEET
駁斥──────◢ ◣█用引言指出對方錯誤或矛盾的地方( █優質論文)
在嘴砲王 相反的觀點──◢████◣█列出相反的論點並以事實當證據( █ 辯論社)
應該出現 矛盾────◢██████◣█列出相反的論點但不加以證實( ██論壇)
的元素 攻擊態度─◢████████◣█質疑對方的態度和口氣 ( ██匿名版)
人身攻擊↘偏見↗ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█攻擊身份和能耐█幹你娘(█ 小朋友)
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