DDE LINK - 期貨

用 DDE 並非不可, 主要是看你的系統週期
如果進出週期以天來計數的還是可以用..
短線或當沖系統就很不建議了..
因為光是網路加上軟硬體設備的 delay,
DDE的資訊可能與實際的成交記錄可能會滑動30秒以上
這對分k級的技術系統有極大的殺傷力..
真要使用的話, 建議你盤後拿期交所的成交紀錄跑過一遍
看和盤中的交易記錄差多少, 如果幾乎吻合才建議使用..

ps. 另外, 系統真正上線後, 還要處理 DDE/期交所資料 盤後倉位萬一不一致時的問題

※ 引述《kc0115 (James)》之銘言：
: 用EXCEL連結DDE做程式交易，風險太大了，為了省錢結果是會虧了更多的錢
: 快市滑價的最主要原因是程式交易的策略
: 由於多數的交易程式都是用突破系統，在一堆人用市價搶進的情況下滑價嚴重是必然的
: 所以交易策略不能只看歷史的回測績效，實用性也必須考慮，看得到未必賺得到
: 如果想要避免快市滑價吃掉你的獲利，應思考的是調整交易策略而不是網路和電腦的速度
: ※ 引述《MACD (MACD)》之銘言：
: : 請問各位前輩
: : 我目前是用EXCEL2007撈康和全都賺的DDE資料
: : 快市滑價有時候會到20點以上 平均1X點
: : 請問如果改用C來撈DDE跟下單的話會不會比較好呢?
: : 還是其實一般免費的資料源差不多都是這種表現?

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