cross-sectional 與 time-series 的 data 檢定 - 經濟

記得過去學計量時 老師告訴我們模型中各變數須作共線性、

自我相關、變異數齊一等標準檢定程序

然而近日以來 我所看到的時間序列論文 只有做一般有的

單根、落後期、共整合、誤差修正 即使是 Granger 也多了

衝擊反應與變異數分析

我的問題是:

1. 時間序列不用作共線性、自我相關、變異數齊一性嗎？

2. 如果是 panel data 是不是上述檢定 (含時間序列) 都要呢?

當初修計量時 這些觀念似乎有些混亂 希望有前輩能為小弟梳理指點

感謝...

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