cross-sectional 與 time-series 的 da … - 經濟

※ 引述《LoIn (LoIn)》之銘言：
: 記得過去學計量時 老師告訴我們模型中各變數須作共線性、
: 自我相關、變異數齊一等標準檢定程序
: 然而近日以來 我所看到的時間序列論文 只有做一般有的
: 單根、落後期、共整合、誤差修正 即使是 Granger 也多了
: 衝擊反應與變異數分析
: 我的問題是:
: 1. 時間序列不用作共線性、自我相關、變異數齊一性嗎？

恰好我的碩士論文是做時間序列的 我以我的認知來回答您的問題

時間序列使用Q檢定來檢定是否有自我相關
Q平方檢定來檢定是否有變異數齊一
若有自我相關 , 則是必須要找出最適的落後期(使用AIC SBC法)
然後配適AR(P)的模型 , 或是ARMA(p,q)
若有變異數不齊一 , 則要配適ARCH或GARCH模型

所以常常會看到論文有AR-GARCH , VEC-GARCH等等等

: 2. 如果是 panel data 是不是上述檢定 (含時間序列) 都要呢?
: 當初修計量時 這些觀念似乎有些混亂 希望有前輩能為小弟梳理指點
: 感謝...

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