cross-sectional 與 time-series 的 da … - 經濟

※ 引述《LoIn (LoIn)》之銘言：
: ※ 引述《s3011 (真‧人肉Matlab)》之銘言：
: : 我個人觀點是這樣
: : 1. time series
: : 為什麼要檢定自我相關、變異數齊一?
: : 很多時候 這是用來檢定你model 設的好不好
: : 如果設的好 error term應該是沒有pattern的 因為都被你的模型給描述了
: : "沒有pattern" 可以有多種解讀
: : 較弱的標準就是 檢定誤差項是否有自我相關、變異數齊一?
: : 較強的標準就是 檢定誤差項是不是iid
: 請問 若要檢定自我相關、Hetero、線性重合
: 若直接援用 cross-sectional 的處理方式
: 例如 D-W, L-M, B-P...
: 是否跟 time-series 水土不服呢?

BP在推導的時候 我印象中沒有假設一定要cross section

也就是一般而言 是可以的

: : 2. panel data
: : 大部分的panel data 時間都很短 2期五期
: : 這麼短的time period 原則上你幾乎沒辦法估計與檢定自我相關的
: : 因為樣本太少了 即使你做出的檢定統計量 意義也不大
: : 至於為什麼你看到的文章很多都沒做?
: 老實說 我總覺得 panel data 是為年資料 < 30 而存在
: 如果時間期數不夠多 主體還是 cross-sectional
: 算是偽 time-series 吧.. ^^a

panel data本來就偏向個體計量囉

: : 1. 好死不死你看到的剛好都沒做
: : 2. 作者其實有做 但沒有report 因為不太重要
: 我看的主要是國內經濟相關系所碩士論文
: 不論是國立或私立 似乎都沒有這一塊
: 我想我檢索翻閱的篇數 應該符合大樣本了
: (而非好死不死的奧梨子 XD..)

同學 這顯然是樣本選擇偏誤阿XDXDXD



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我跟你一起去革命
但是允許我隨時可以逃走

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