Black-Scholes公式的S(price of stock)?? - 期貨

Brianna avatar
By Brianna
at 2013-06-21T02:02

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不好意思又來洗版(?)了...Orz

這個研究主題是由某位財金所同學構思的，
我本人對BS公式是初次接觸....
也完全沒學過期貨和選擇權T^T
我只是幫忙把波動度用統計軟體算出來而已，
之後預測買權價格是由該同學用excel計算。

但是我檢查他的excel檔案發現，
假設他要預測102/05/06當天的買權價格，
他的S是代入102/05/06的台灣加權指數的收盤指數...
這合理嗎= ="

手邊的書《金融數學與隨機微積分》(陳松男，民96)
p.318有個圖表，
S代表t時間點的股價，因此，如果我在t時間點預測T時間點的買權價格，
我要代入公式的S應該是t時間點的股價？

順便一問：102/05/06到期的話，那t應該是多少？
如果是在102/04/08買入30天後到期的買權，
這意味著是在102/05/06履約嗎？(假日也算進去嗎??)


謝謝各位...

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Tags: 期貨

All Comments

Michael avatar
By Michael
at 2013-06-21T04:35
S代表相對應標的物的價格 若是計算指數OP 則相對應的契
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-06-24T06:28
約是台指期貨指數 應帶入這個才是
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2013-06-29T01:03
另外你所謂的"預測" 應該是"計算"才對 計算在某時刻某
相對應標的物在某價位時 OP的價格
Brianna avatar
By Brianna
at 2013-07-03T14:23
下半段不知所云 總覺得你沒把BS最後那精簡的公式弄懂
BS的過程是很坎坷的(在1970年代),結果確是精簡的(相對於
現在)
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2013-07-06T07:38
你的T應該是到期日 t應該是某時點 OP價格在T時就已經
到期了 不用去預測 價內算價差 價外歸零
Yedda avatar
By Yedda
at 2013-07-10T23:09
τ就是存續期 最後履約當然要算一天 你的T已經代表到期
Caitlin avatar
By Caitlin
at 2013-07-12T00:31
日了 因此你是計算到期日當天到期的時刻的價位
Jacky avatar
By Jacky
at 2013-07-14T07:18
另外 你真的要好好去看一下BS訂價公式的意義 雖然BSSDE
推導你可能看不懂 最後的公式很好懂 多看幾次問問人家
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2013-07-17T19:36
應該是先有t與T 決定τ 再去計算op價格
怎麼你會反問t是多少 這就表示你對公式似乎還不大清楚
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2013-07-20T05:29
你網頁上面的T 是你文中的τ 一般履約價格是用K表示
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2013-07-24T12:20
S0只是方便表示買進當天的標的物價格而已 此時可以說公
式中的S=S0 K不變
Bethany avatar
By Bethany
at 2013-07-25T07:56
拿t時間點的"標的物股價(指數)"帶入S
這樣比較完整
Mary avatar
By Mary
at 2013-07-29T15:21
我猜 你是統計所的XD
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2013-08-02T09:48
S代表相對應標的物的價 https://muxiv.com

大陸小麥進口需求增加 CBOT小麥漲近3%

Gary avatar
By Gary
at 2013-06-20T20:22
大陸小麥進口需求增加 CBOT小麥漲近3% 回應(0) 人氣(128) 收藏(0) 2013/06/20 07:39 精實新聞 2013-06-20 07:39:46 記者 黃文章 報導 全文網址: http://0rz.tw/aQtlv MoneyDJ 財經知識庫 http://www.moneydj.c ...

轉台股 除權息點數預估

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2013-06-20T19:53
http://ppt.cc/QDC2 台股 除權息點數預估 + 加權指數前十大影響個股(TX) - ...

Black-Scholes公式的利率(r)該怎麼訂定?

Yuri avatar
By Yuri
at 2013-06-20T19:28
※ 引述《anovachen (囧)》之銘言： : 目前進行的初步研究還算OK， : GARCH預測的波動度帶入BS公式可以估得更準。 : 可是...上台報告的時候老師質疑我們的利率不正確。 : 如果是一個月後到期的買權， : 要代入BS公式的r可以選擇下列這網站列出的利率嗎？ : http://www.cb ...

期交所去年獲利衰退 董座道歉！

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By Noah
at 2013-06-20T18:51
來源： http://ppt.cc/7222 原文： 期交所今(20)日下午召開102年股東常會，受到交易量下滑影響，期交所去年獲利衰退 ，對此董事長范志強特別向股東道歉，本次股東會通過每股配發股利2.15元(含現金股利 1.95元及股票股利0.2元)之盈餘分派案。 范志強表示 ...

黃金大崩盤!!

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By Elizabeth
at 2013-06-20T18:37
好可怕!! 從昨晚半夜 1:30 開始，黃金就一路狂瀉， 到現在還沒停止..都80個點差過去了..多單該陣亡也陣亡了， 還不停止..買黃金實貨的人真的要哭死了。 - ...