alpha策略 - 財經

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By Puput
at 2018-11-19T13:27

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請問板上有人研究過alpha策略嗎 就是買入一批股票多頭，對沖指數期貨的量化策略

國外成熟市場，好像alpha策略收益也就10%~15%？可能很多大神看不上這個收益

台灣股票市場如果做alpha預期收益應該差不多吧 另外容量大概可以到多少呢

謝謝﹗

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Tags: 財經

All Comments

Olive avatar
By Olive
at 2018-11-20T02:33
美國市場超級有效率 這樣的alpha策略報酬率不可能這
Olga avatar
By Olga
at 2018-11-23T21:21
麼高 差不多2-3%跟債券差不多
Freda avatar
By Freda
at 2018-11-26T22:36
有做對沖的策略報酬幾乎不可能超過大盤
Zora avatar
By Zora
at 2018-12-01T06:18
有開槓桿搭配良好避險策略有機會破10%
Selena avatar
By Selena
at 2018-12-03T20:44
台灣 10e以內應該都還可以
Gary avatar
By Gary
at 2018-12-04T16:43
2-3%報酬的東西損益很敏感 槓桿要小心
Freda avatar
By Freda
at 2018-12-07T22:33
10e還不錯 但是只有2~3%? 那這種策略還有存在價值嗎
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2018-12-12T16:36
所以避險基金應該是開槓桿搭配風控
Lily avatar
By Lily
at 2018-12-13T14:48
用客戶的錢所以損益的敏感度經理人不在意
Lydia avatar
By Lydia
at 2018-12-16T09:06
2-3% 那乾脆買美國公債
Joe avatar
By Joe
at 2018-12-20T03:30
其實我是聽懷疑這個數字的
Kumar avatar
By Kumar
at 2018-12-24T00:06
對沖這部分是隨時變化的 不是擺著不動
Victoria avatar
By Victoria
at 2018-12-27T17:36
了解各商品原理應該就看得懂什麼意思

Re: 上市櫃股票今年八～十月tick的資料- 免費下載

Ethan avatar
By Ethan
at 2018-11-12T22:36
這種資料 應該是在盤中抓的資料存出來的 為了執行效率連買賣價的量都被省略了 重點在於成交價與成交量 買賣價的問題在於 他記錄的是成交時的買價 賣價 而非成交前的買賣價 台指為例: 在成交前的狀況 買價 10005 10004 10003 10002 10001 買量 ...

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By Yuri
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