Re: 上市櫃股票今年八～十月tick的資料- 免費下載 - 財經

這種資料 應該是在盤中抓的資料存出來的
為了執行效率連買賣價的量都被省略了 重點在於成交價與成交量


買賣價的問題在於 他記錄的是成交時的買價 賣價 而非成交前的買賣價

台指為例: 在成交前的狀況

買價 10005 10004 10003 10002 10001
買量 10 20 30 50 60

賣價 10006 10007 10008 10009 10010
賣量 11 20 30 50 60

假設有人用 10006買 1口 則賣價仍是10006 賣量10 成交價10006
10007買 12口 則賣價變成10007 賣量19 成交價10007


所以賣價沒變動的時候 簡化的賣價是正確的
但是穿價發生的時候 簡化的賣價是錯誤的 這時的賣價應該是10006

穿價發生的時候所謂的內外盤就會出錯
簡單的修正方法是 上漲穿價時一律當成外盤 下跌穿價都當成內盤
買賣價格持平時買賣價是正確的

而且這種資料只能計算內外盤成交量 看不到掛單量與刪單量


另外有個小問題是可能發生漏Tick
這問題可經由單筆成交量與累積成交量比對即可得知
沒做高頻交易的人這應該不致於構成技術指標計算錯誤

所以一般的技術指標以及內外盤成交量這種資料都完全符合需求誤差極小

結論:原po是好人 感謝分享




※ 引述《yuwenche (yuwenche)》之銘言：
: 底下三個檔是台灣上市櫃股票今年八～十月tick的資料，這是我花了上萬元跟逸志科技
: (https://www.above.tw/)買的三個月資料。我原本是要用這些資料來計算內外盤量作
: 交易的，但這資料的委買委賣價有問題（與元大、日盛的資料相比），跟這公司反應問
: 題，它們只會扯東扯西強詞奪理，卻連一個數據也提不出來佐證資料的正確性。
: 買賣價如果有問題，就會使內外盤量的值出錯，例如原本應是內盤量卻變成外盤量，後面
: 所採用的交易策略也會失真，所以這些資料已對我沒用。但這些資料的成交價應沒問題，
: 還可用來畫K線，計算KD、MACD等技術指標，也希望各位能從中挖到寶。
: 最後一個衷心的小提醒，要拿真金白銀下去作交易前，還是要確認資料對交易策略的影響
: 。這邊只是無償提供資料下載，並不負責交易的損失。
: 2018年8月上市櫃tick資料
: https://drive.google.com/file/d/1ZKuCnx2-d8PCLsnJpvC5Ldmhb8MYb7rS/view?usp=sharing
: 2018年9月上市櫃tick資料
: https://drive.google.com/file/d/1rRvxkO_YLBCCwbOBn6x9iWt7w_Azn0Tn/view?usp=sharing
: 2018年10月上市櫃tick資料
: https://drive.google.com/file/d/1hqm37ld988da86l5WYf3kkmc_bsWgtv8/view?usp=sharing

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