63p飆漲原因 - 期貨

※ 引述《shelary (喵)》之銘言：
: 說說我的想法
: [空]:
: 假設9月結算結在 6000 點好了
: 那賣6300p會賠180點 賣 5 口6300p會賠 900 點
: 所以賣put的同時也賣一口小台7200避險
: 這樣到6000點時小台空單可以賺1200點
: 相減之後是賺 300 點 (在殺破一定點位時,還可以再加賣小台)

其實你這個做法就是賭他不會殺破5900, 殺破5900你就虧了
另一方面, 萬一跳空大漲, 你一樣會爆
既然要這樣做的話, 你不如在7000附近也買一口call
這樣起碼萬一突然跳空大漲, 也不會虧

目前找出這個組合算是比較好的

S63P*N+B70C+一口小台7190空單

當N=3, 損益平衡點出現在5917, 以下一點虧100,
最大獲利=37950, 出現在6296
6992以上固定獲利3750
成本大約是84650
當N=4, 損益平衡點出現在6005, 以下一點虧150
最大獲利=43650, 出現在6296
7016以上固定獲利9250
成本大約是99550

N越大, 損益平衡點會越往6300靠攏, 平衡點以下的每點虧損也會擴大
相對的最大獲利跟固定會利也會擴大

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不過這些算了都是白算
禮拜一開盤, call跟put的價格肯定會變動的很快...

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願歲月靜好，現世安穩

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