11月的3900p為啥會漲?? - 期貨

※ 引述《bota (llll)》之銘言：
: 1. 問題類別: 11月的3900p 為啥會漲?
: 2. 問題描述:
: 剩幾天就要結算了, 到 3900 的機率差不多是零了,
: 怎麼會有人買?
: thanx

以今天3900put的收盤價48來看，
假設放結算會賠錢為結算價3854 (3900-48+2，加兩點交易成本)
今天的收盤價4437，剩四個交易日
(3854-4437)/4437 = 13.14%
從2000年後，四個交易日跌超過13.14%的時候，發生過三次
2000/11/16,17,18,20 共跌16.06%
2001/09/14,19,20,21 共跌14.01%
2001/09/13,14,19,20 共跌13.76%
如果單就歷史數據來看的話，今天收盤sell 3900 put 會賠錢的機率為 3/2216 = 0.14%

嗯，其實我也不理解為什麼今天有人會願意去買3900的put

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