0430盤前歷史回測分析 - 期貨

----------------------------------------------
圖文版：
http://www.brain168.com/#!/blog/d40fb35a-08f7-4094-82be-d0fd41801cd6
-----------------------------------------------
以歷史回測分析來投資，雖然不可能100%獲勝，但我深信，要大幅提升投資勝率，是絕對
可行的！

明天的期貨走勢會怎麼走?讓我們用歷史回測來找尋答案！

首先，我們先來建立明天盤前的進場條件單：

close(1) < low(2)
?&& close(1) < open(1)
?&& high(1) > low(2)
?&& high(1) < high(2)
?&& low(1) < low(2)
?&& volume(1) > volume(2)
?&& close(1)/avgClose(20)1 < (1.024+0.005)
?&& close(1)/avgClose(20)1 > (1.024-0.005)
進場價格設定為："開盤價"。
出場條件設定為：
carryDays == 1
出場價格設定為："開盤價"。


上面的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.前1收盤 < 前2最低
2.前1收盤 < 前1開盤
3.前1最高 > 前2最低
4.前1最高 < 前2最高
5.前1最低 < 前2最低
6.前1成交量 > 前2成交量
7.前1收盤/前1天20日均線 < (1.024+0.005)
8.前1收盤/前1天20日均線 > (1.024-0.005)


建立好條件單後，我們就開始跑歷史14年來的期貨資料，
回測結果共16筆資料，
勝率為56.25%，平均漲幅為40.75點。
最佳情形為+354點，
最差情形為-66點。

總計16筆資料中，
6筆資料大漲50點以上，
8筆資料小漲及小跌50點以下，
2筆資料大跌50點以上。


結論：由統計資料可以顯示，明天開盤到隔天開盤之間，過去有8/16=50%的機率盤整，另
有6/18=33%的機率大漲，2/18=17%的機率大跌。


以上歷史回測結果，無私分享給大家，也請大家別吝嗇給予大推支持喔！




--
Sent from my Android

--