0410盤中歷史回測分析 - 期貨

親愛的投資朋友們午安，今天衝高又下殺，到底期貨接下來會怎麼走，讓我們用歷史回測
來找尋答案，首先，先建立今天盤中的條件單：

high(0) < high(1)
&& low(0) > low(1)
&& close(0) > close(1)
&& close(0) > avgClose(20)
&& avgClose(20) > avgClose(60)

以上的條件單為程式碼，翻譯如下：
1.今天最高價 < 前1最高價
2.今天最低價 > 前1最最低價
3.今天收盤價 > 前1收盤價
4.今天收盤價 > 20日均
5.20日均 > 60日均(以上條件皆為假設，實際仍應以收盤為準)

另外設定買進及平倉條件為：
今日收盤買進做多，下周一收盤平倉。

建立好條件單後，我們就開始跑歷史15年來的期貨資料，回測資料共72筆資料，勝率為61
.11%，平均漲幅為7.875點。
最差情形為-299點，
最佳情形為+266點，
總計72筆資料中，
15筆資料大漲50點以上，
46筆資料小漲及小跌50點以下，
11筆資料大跌50點以上。

累計大漲大跌的筆數共11+15=26筆資料，小漲小跌共46筆資料，可以看到如果您是做選擇
權莊家策略，收盤時賣出-50點賣權及賣出+50點買權的投資朋友，您的勝率約為63.89%，
已經是相當危險的投資勝率(一般來說莊家勝率最好要維持在8成以上)，故筆者認為，現
在做莊家會有一定上的風險，相反的，小買一點買權會是不錯的選擇！

以上歷史回測結果，免費無私分享給大家，也請各位大大不吝指教喔！
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過去詳細的分析紀錄圖文，可以參考以下網址：https://www.facebook.com/pages/G%E8%
82%A1%E7%B6%B2/1558425677702634
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