隨機漫步 - 經濟

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大大你們好:
我想請問隨機漫步模型怎樣跑回歸
因為模型有分為兩種,一種是無截距項,一種是含截距項
請問利用eview軟體怎樣跑出結果?
有截距:Y(t)=a+Y(t-1)+e(t)
無截距: Y(t)=Y(t-1)+e(t)

小弟假設有資料10筆
無截距求法:第10筆資料值減第9筆資料值則可以得到e(t) 以此類推到第2筆減第一筆
有截距求法:和一般隨歸求法一樣,只是少一筆觀察值

請問這樣解法對嗎?

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Leila avatarLeila2010-01-16
兩個都可以用一般OLS求出吧