推 AboveTheRim: 負時間價值通常是因為期現貨逆價差 這是市場避險因03/03 15:52
→ AboveTheRim: 素>正利率因素 03/03 15:53
→ AboveTheRim: 但是如果用put call parity到期日都一樣 基本上03/03 15:54
→ AboveTheRim: 不會有負時間價值的問題 會出現這種狀況一定是03/03 15:54
→ AboveTheRim: price代錯 買賣價要交叉用 而不是用平均或成交價 03/03 15:55
→ AboveTheRim: 深價外/深價內/遠月的買賣價差很大 看得到吃不到03/03 15:59
我真是大開眼界了！我買的書都沒寫到這點，這些破書應該要燒掉才對！
各位手上有op計算機的人，請幫小弟我看一下，我是哪邊搞錯了？
https://imgur.com/pa2uOSb
圖中12500put理論價700，內含價值1000，時間價值負300
時間價值怎麼可能是負的！那買進put放到到期不就發財了嗎？
這一定是算錯了！那麼正確答案應該是多少？
而且我還發現C跟P價格好懸殊喔！
價平居然不是11500，看起來好像是在12100、12200之間耶？
那11500是什麼的價格？我只有這個價格，沒有遠月期貨的價格呀？
利率10％，期貨價格不是應該要正價差嗎？要如何才會逆價差？
股息率？可是這邊沒有指定啊？
BS公式真的好難喔！
請幫我QQ
推 AboveTheRim: 文組的齁 幫QQ02/21 22:15
推 AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ02/23 21:45
→ AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ02/25 07:28
推 AboveTheRim: 文組的齁? 幫QQ03/01 21:32
推 AboveTheRim: 就問一句啦 大學是哪個科系的? 基礎知識都不對等03/01 21:36
→ AboveTheRim: 專業的跟你講半天你也聽不懂 秀才遇到兵03/01 21:36
→ AboveTheRim: 你沒有聰明/厲害到能發現現行市場的模型盲點 never03/03 13:51
各位專業op大師請務必告訴我真正的答案是什麼！
我只是想用小錢去買op代替小台，結果發現怎麼算都不對！
我用了網路上五款免費的op計算機，跟我自己亂做的計算機，算出來都是怪怪的耶！
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