賽局與效用 - 經濟

最近在自修賽局理論
但是想到一個問題頗有意思
假定有一個產物保險公司
該公司的決策者是風險趨避者(效用曲線凹向下)
一般而言

該產物保險有百分之二點五的機會需要理賠
理賠金額約兩百萬
而有百分之九十七點五的機會不需要理賠(賺到保險費了)

目前公司有的現金假設是四百萬
想推算出決策者認為合理的保險金額是多少
u($)代表效用函數~~
是不是用下面這個想法就能解出?

2.5% X u(200+P)+ 97.5% X u(400+P) = u(400)


Ps:翻了賽局理論與訊息經濟那本書
卻沒這個結合效用函數的章節

--
費曼:
物理跟性一樣，當然有實用的地方，但不是去做它們的原因

--