請問有什麼軟體可以跑riskmetrics - 經濟

如果我有一串的股價

我想求出方程式的參數

Yt=u+aYt-1+(誤差項t)

(誤差項t)given至t-1期的所有資訊~N(0,ht)

ht=0.94h(t-1)+(1-0.94)(誤差項t-1)^2

基本上

我想這應該是一個GARCH模型

我有想過用程式寫出來

但我不會

因此想說應該有現成的軟體可以跑吧?

但是我上網找也找不到

因此上來問問各位是否有呢?

謝謝

下台一鞠躬


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